Что должно было бы произойти

Наблюдение не становится гипотезой, пока оно ничего не запрещает

Вы смотрите на график и кое-что замечаете. Два красных закрытия, затем зелёное. Через двадцать минут это повторяется. На третий раз вы уже не замечаете, а ждёте, и где-то по дороге сложилась фраза: рынок отскакивает после двух закрытий вниз. Эта фраза ощущается находкой. Пока она ею не является, и причина узкая и поправимая. Она ничего не запрещает. Нет такого подсчёта, с которым вы могли бы вернуться завтра и который фраза обязана была бы принять как отказ.

Возьмите шестьдесят закрытий, которые этот курс несёт с урока 38, и заставьте фразу поработать. Пятьдесят девять движений соединяют эти закрытия, из них 32 вверх и 27 вниз. Определите условие как два подряд закрытия вниз, а исход как следующее закрытие, оканчивающееся выше. Теперь это правило, которое может прогнать кто угодно, и прогон даёт 9 случаев, из которых 6 окончились выше.

Шесть из девяти — это 66,7 процента. Рядом с числом 50, которое все носят с собой как результат монеты, это выглядит существенным преимуществом, и именно в этот момент принимается почти любая идея в трейдинге. Арифметику, которая идёт дальше, почти никто из тех, против кого вы торгуете, не проделал, а стоит она одного вечера и таблицы.

Начните с того, чтобы сузить условие, что человек и делает, когда идея кажется многообещающей. Одно закрытие вниз, затем два, затем три. Та же серия, тот же исход, та же арифметика.

Условие	Случаев	Следующее закрытие выше	Доля	Нижняя граница интервала	Верхняя граница интервала
Одно закрытие вниз	26	17	0,654	0,462	0,806
Два закрытия вниз	9	6	0,667	0,354	0,879
Три закрытия вниз	3	2	0,667	0,208	0,939

Прочтите столбец доли, и идея держится: 0,654, затем 0,667, затем 0,667. Прочтите два столбца интервала, и доказательство испаряется. Интервал имеет ширину 0,344 после одного закрытия вниз, 0,525 после двух и 0,731 после трёх, так что в третьей строке он покрывает три четверти всего, чем вероятности вообще разрешено быть. Сужение сетапа ощущалось точностью и не купило ничего, потому что доля не сдвинулась, а выборка упала с 26 до 3.

Вот, стало быть, первое, что фраза обязана нести: условие, сформулированное достаточно узко, чтобы двое считающих по отдельности пришли к тем же 9.

Пятьдесят процентов это не базовая частота

Второе это число, с которым сравнивается доля, и оно не 50. Тридцать два из 59 движений этой серии закрываются выше вообще без условий, а это 54,24 процента. Эта серия дрейфует вверх, как большинство рядов акций на большинстве окон, и любое правило, оказывающееся в итоге в лонге, собирает этот дрейф, нашло оно что-нибудь или нет.

Значит, утверждение стоит не 16,7 пункта над монетой. Оно стоит 12,4 пункта над тем, что вы получили бы, не делая ничего особенного, и только эта его версия вообще могла бы оказаться неверной. Различие не педантизм: это разница между числом, которому надо что-то превзойти, и числом, которое побеждает соломенное чучело по самому своему устройству.

Теперь выборка. Чтобы отделить долю от базовой частоты, нужно столько случаев, чтобы интервал вокруг вашего подсчёта от неё оторвался, и арифметика урока 19 даёт число напрямую. Четырёхкратная дисперсия базовой частоты, делённая на квадрат прироста, который вы пытаетесь обнаружить.

Прирост над базовой частотой	Требуется случаев	Баров	Месяцев дневных баров
0,05	398	2 610	124,3
0,10	100	656	31,2
0,15	45	295	14,0
0,20	25	164	7,8

Столбец баров — это столбец случаев, умноженный на то, как часто срабатывает условие, а на этой серии это раз в 6,6 бара. Прирост в десять пунктов, наименьший, который вообще кого-нибудь заинтересует, требует 656 дневных баров. Это 31 месяц наблюдения, прежде чем подсчёт смог бы сказать вам, что он ошибается, и именно поэтому идея, сложившаяся у вас за двадцать минут, будет ощущаться верной очень долго.

Четыре вещи, которые обязана нести фраза

Сложите это вместе, и гипотеза окажется фразой из четырёх частей. Условие, достаточно узкое, чтобы его считать. Базовая частота, которую надо превзойти, то есть то, что происходит без условия. Размер заявленного эффекта, потому что без него ни один результат никогда не бывает слишком мал, чтобы засчитаться. И выборка, которая решила бы дело, вычисленная заранее из трёх остальных.

Уберите любую из них, и у идеи появится путь к отступлению. Без условия её можно пересчитывать иначе каждый раз, когда она проваливается. Без базовой частоты она побеждает монету вместо собственного дрейфа рынка. Без размера она переживает любой результат выше нуля. Без выборки она остаётся открытой навсегда, потому что нет точки, в которой вы согласились остановиться. Четыре вместе дают один предмет, и он заслуживает имени, потому что весь остаток этого модуля его тратит: опровергающее наблюдение, тот самый подсчёт, который вы заранее согласились принять за нет.

Это заодно первый столбец таблицы, которую строит этот модуль. Одна строка на идею и по столбцу от каждого урока: здесь фраза, в уроке 63 то, сколько стоит её backtest, в уроке 64 то, во что обходится её поиск, дальше то, во что обходится соприкосновение с реальностью. Последний урок модуля тратит всю строку разом, и это первая точка, где строка перестаёт быть записью и становится решением. Причина начать таблицу сейчас в том, что этот первый столбец единственный, который нельзя заполнить задним числом.

Ничто из сказанного ниже не меняет данные. Те 9 случаев — это те же 9, те 6 закрытий выше — те же 6, и каждая цифра берётся с тех же шестидесяти закрытий. Меняется только фраза.

Оценка вольная: рынок отскакивает после двух закрытий вниз чаще, чем нет. Шесть из девяти — это 0,667, а это больше 0,500, значит, наблюдение согласуется с фразой и идея принимается. Заметьте, что этому вердикту не понадобились ни интервал, ни базовая частота, ни объём выборки, и именно поэтому он был доступен через двадцать минут после появления идеи.

Оценка строгая: после двух подряд закрытий вниз следующее закрытие оканчивается выше по меньшей мере на десять пунктов чаще базовой частоты в 54,24 процента, и 95-процентный интервал вокруг наблюдаемой доли эту базовую частоту исключает. Шесть из девяти дают 0,667, а интервал идёт от 0,354 до 0,879. Он содержит 0,5424. Вердикт: не решено, и «не решено» — это результат, потому что он говорит вам, что делать дальше, а не что думать.

А вот часть, которая по-настоящему хуже, чем кажется. Оставьте выборку на девяти и спросите, каким должен был выйти подсчёт. Семь из девяти — это 0,778, и их интервал всё ещё опускается до 0,453 и всё ещё содержит базовую частоту. Восемь из девяти — это 0,889, и их интервал начинается с 0,565, что наконец от неё отрывается. Значит, на девяти случаях есть ровно два подсчёта, которые могли бы вам что-то сказать, 8 и 9, а любой другой исход был обречён остаться нерешённым ещё до старта. Теперь оцените это в числах. Будь эффект настоящим на все заявленные десять пунктов, вероятность того, что день выпадет на 8 или 9, равнялась бы 0,112, то есть примерно одному к девяти. У теста, который вы прогнали, был один шанс из девяти обнаружить то, ради чего он был построен, а любое из 5, 6 или 7 вы назвали бы подтверждением.

Идея, которая не может выйти ложной, не проверена, а пересказана.

То, что вы можете сделать с этим сегодня вечером, коротко: напишите фразу со всеми четырьмя частями, вычислите нужную ей выборку и выясните, есть ли у вас столько данных, прежде чем смотреть, что эти данные говорят.

Что это не решает

Что два закрытия вниз хоть что-то предсказывают. Девять случаев на одной серии из шестидесяти баров этого установить не могут, и страница не пыталась. Утверждение здесь про фразу, а не про сетап, и тот, кто прогонит то же условие на десяти годах собственного инструмента, вполне может найти настоящий эффект. Чего он не найдёт, так это способа узнать это из девяти.

Что использованный здесь интервал единственный доступный. Это интервалы Уилсона на 95 процентах, что является соглашением, а другое соглашение сдвигает границу. Нормальное приближение ставит верхнюю границу третьей строки на 1,200, а это не вероятность; точный биномиальный интервал шире уилсоновского и ставит нижнюю границу для 8 из 9 на 0,518, что от базовой частоты не отрывается, так что при том соглашении хоть что-то решают только 9 из 9. Вывод переживает все три, а вот конкретное число 8 нет, и страница печатает его так, будто это факт о мире, а не факт о выборе интервала.

Что закрытие выше это отскок. Не оно. Закрытие, оканчивающееся выше предыдущего, ничего не говорит о пути между ними, а тому, кому нужен торгуемый отскок, нужны минимум бара, время, которое это заняло, и то, был ли вход исполним. Каждая цифра на этой странице измеряет более грубое событие, чем то, о котором шло исходное наблюдение, а грубое как раз легко считается, и именно поэтому посчитали его.

Что базовая частота известна. Это уступка, которая стоит дороже всего, и это та же ошибка, на которую страница жалуется, одним уровнем выше. Эти 54,24 процента взяты из 32 движений из 59, а интервал вокруг них идёт от 0,417 до 0,663. Число, которое гипотезе надо превзойти, само неопределённо на размахе шире заявленного эффекта, и ничто на этой странице этого не учитывает. Сделать это как следует означает увеличить требования к выборке сверх того, что говорит вторая таблица, и страница оставила таблицу как есть, потому что поправка требует машинерии, которую курс ещё не построил.

Что случаи независимы. Столбец баров это предполагает, а они не независимы: перекрывающиеся отрезки закрытий вниз делят общие бары, так что 100 случаев несут меньше сведений, чем 100 независимых извлечений. Настоящее требование поэтому хуже 656 баров, а не лучше, что по крайней мере означает, что ошибка идёт в безопасную сторону, но тому, кто хочет честную цифру, понадобится блочный бутстрап, а его эта страница не даёт.

И что правильно сформулированная идея становится от этого хорошей идеей. Не становится. Она становится проверяемой, а большинство проверяемых идей ложны, в чём и состоит смысл возможности выяснить это дёшево. Ничто здесь не помогает вам породить идею, стоящую проверки, а машинерия для оценки тех, что у вас уже есть, стоит гораздо меньше, чем кажется, если у вас нет способа производить кандидатов. Этот пробел настоящий, и эта страница его не закрывает. То, что идёт следом, сужает его с другой стороны: урок 63 берёт идею, пережившую эту фразу, и прогоняет её по истории, и обнаруживает, что перебор 253 обычных конфигураций даёт победителя, обыгрывающего «купи и держи» на 4,16 доллара на тех же самых закрытиях, тогда как 52,5 процента рядов, в которых вообще нет структуры, обыгрывают его ещё сильнее.