Correlaties tussen activaklassen: stop met handelen in een vacuüm

💡 De les van Chris

Je kunt aandelen niet in een vacuüm handelen. Cross-assets LOPEN 12 tot 48 uur VOOR op aandelenbewegingen.

• TLT die crasht (rentes schieten omhoog) = SPY gaat dalen
• DXY die omhoogschiet (dollarkracht) = SPY gaat dalen
• Goud dat omhoogschiet (angst) = SPY gaat dalen

De trefkans ging van 26 % naar 72 % door vóór elke SPY-trade de cross-assets te checken.

🎯 Praktijkoefening: breng correlatiebreuken tijdens volatiliteit in kaart

Doel: Bouw een realtime intermarketmonitoringsysteem en leer divergentietrades met hoge kans herkennen.

Deel 1: dagelijks macrodashboard vóór de opening

Maak vóór ELKE handelssessie een macromomentopname. Bouw dit als een spreadsheetsjabloon:

Actieregels:

• 2 of meer bearish signalen (DXY omhoog, TNX omhoog, VIX > 20) = verklein je positiegrootte met 50 % of sla longs over
• Goud en olie schieten allebei omhoog = inflatieangst → verwacht een havikachtige Fed → bearish voor aandelen
• Alles bullish (DXY omlaag, TNX stabiel, VIX < 18) = groen licht voor agressieve longentries

Deel 2: correlatiestudie over 20 dagen

Volg 20 handelsdagen lang de dagelijkse slotkoersen van DXY en SPY. Bereken de relatie:

Dag 1:
DXY: $104,50 (+0,5 %) | SPY: $520,00 (-0,8 %)
Correlatie: invers (verwacht)

Dag 2:
DXY: $104,80 (+0,3 %) | SPY: $521,50 (+0,3 %)
Correlatie: DIVERGENTIE (allebei omhoog = ongewoon)

[Volg 20 dagen]

Samenvatting:
Dagen met inverse correlatie: ___ / 20
Dagen met divergentie: ___ / 20
Gemiddelde SPY-beweging na divergentie (volgende 1-3 dagen): _______%

Kernpunt: Divergenties (DXY en SPY stijgen allebei) sluiten zich doorgaans binnen 1 tot 3 dagen, en meestal in de richting van DXY.

Deel 3: test van TNX als leidende indicator

Test de hypothese: TNX loopt 1 tot 3 dagen voor op SPY. Zoek 5 voorbeelden waarin TNX door een belangrijk niveau brak:

Handelsregel: Als TNX door een belangrijke weerstand breekt, verwacht dan binnen 1 tot 3 dagen een correctie in SPY. Verklein je longpositie of neem proactief winst.

Deel 4: waarschuwingssysteem voor VIX-divergentie

Bouw alerts voor de dodelijke divergentie: SPY die rallyt + VIX die stijgt. Volg 10 gevallen:

Divergentiesjabloon:
Datum: ___________
SPY: $_____ → $_____ (+___%)
VIX: _____ → _____ (+___%)

Interpretatie: rally door short covering (onhoudbaar)
Trade-actie: rally faden? J/N
Voorbeeldentry: short op $_____
Voorbeeldstop: $_____
Resultaat: +/- ___R binnen ___ dagen

Slagingspercentage: ___ / 10 trades
Gem. houdtijd: ___ dagen
Gem. R per trade: ___R

Patroon: Als SPY en VIX allebei 1 % of meer stijgen in dezelfde sessie, fade je de rally binnen 1 tot 2 dagen. De prestatie ligt doorgaans op 65-70 % of meer.

Deel 5: backtest van de inverse relatie tussen DXY en goud

Verifieer de correlatie van -0,8 tussen DXY en goud. Test 10 scenario’s:

1. Zoek dagen waarop DXY 1 % of meer bewoog (omhoog of omlaag)
2. Check de beweging van goud op dezelfde dag en de dag erna
3. Bevestig de inversie: DXY omhoog = goud omlaag (en omgekeerd)
4. Bereken de correlatiesterkte: ___ / 10 keer tegengesteld bewogen

Toepassing in de handel:

• DXY breekt door een belangrijke steun → koop meteen GLD (de goud-ETF)
• DXY breekt door een belangrijke weerstand → short GLD of vermijd longs in goud

Deel 6: correlatiestudie crypto en Nasdaq

Volg BTC en QQQ 15 dagen lang. Loopt de Nasdaq 6 tot 24 uur voor op crypto?

Handelsvoordeel: Als de Nasdaq-futures in de nacht 2 % onderuitgaan, verwacht dan dat BTC binnen 12 tot 24 uur -4 tot -6 % volgt. Stap preventief uit je cryptolongs of ga short.

Doel van de invoering: Bouw binnen 24 uur je macrodashboardsjabloon. Gebruik het 30 handelsdagen achter elkaar. Volg 5 of meer intermarketdivergenties en handel ze. Aan het eind wordt DXY, TNX en VIX checken vóór je trades automatisch. Die ene gewoonte voorkomt meer dan 30 % van je verliesgevende trades.