問題
オンバランスボリュームはテクニカル分析で最も古い考えの一つであり、最もうまく使われていないものの一つです。生のラインはうるさく、外れ値の一本が何週間も歪ませ、ダイバージェンスを目で拾うのは二つのチャートを睨んで祈るということです。
だから多くのトレーダーはOBVをちらりと見て、落書きを見つけて、価格に戻ります。
何を示すか
Plutus Flowはオンバランスボリュームの上に四つの層を置き、価格と出来高の食い違いを推測ではなく目に見えるものにします。
| ダイバージェンス | パターン | 値 |
|---|---|---|
| 強気 | 価格は安値切り下げ、OBVは安値切り上げ | 下がる価格の下で売り圧力が弱まっている |
| 弱気 | 価格は高値切り上げ、OBVは高値切り下げ | 上がる価格の下で買い圧力が弱まっている |
| 隠れた強気 | 価格は安値切り上げ、OBVは安値切り下げ | 上昇トレンド内での継続 |
| 隠れた弱気 | 価格は高値切り下げ、OBVは高値切り上げ | 下降トレンド内での継続 |
生のラインの上に四つの層
OBVのライン
累積出来高。適応フィルターが外れ値の足を抑え、ひとつのプリントが系列を歪めないようにします。
フローのリボン
トレンドの向き — 基準より上の緑は蓄積、下の赤は分配。
統計バンド
±2σの極端ゾーン。「異常」を目分量ではなく統計で定めます。
ダイバージェンスの検出
四種類のダイバージェンスを、形になったところで自動的に刻みます。
極端ゾーンへの出入りは点で示され、パネルを見続けなくても戻りが分かります。
リペイントしないこと、そしてここでのその意味
どのマークも足の確定時に確認され、出た場所に留まります。履歴で見えるものは、そのままライブで見えたはずのものです — 自分の目で行うbacktestが意味を持つ道はそれしかありません。
これではないもの
ダイバージェンスはタイミングの道具ではなく、Plutus Flowもそう扱いません。価格と出来高は何かが起きるまで長く食い違うことがあり、何も起きないこともあります。
誰のためのものか
眺めて都合よく解釈するラインではなく、定義された統計の土台を持つ出来高分析が欲しい人のためのものです。
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こちらの一部です： The Elite Seven。サイクル構造についてさらに詳しくはブログとクロニクル。