Az ablak dönt

Miért nem tud sokáig különbözni egy hosszban vagy kint álló szabály

Kezdd a mechanizmussal, mert nincs benne semmi finomság, és mindent megmagyaráz, ami utána jön. Ebben a családban egy szabály vagy hosszban van, vagy kint. Két ilyen szabály pontosan egy dologban különbözhet: mikor maradjon kint. Amíg mindkettő bent van, egyáltalán nem két szabály, hanem kétszer ugyanaz az eszköz, az eszköz pedig egyetlen dolog.

Számold hát meg, milyen gyakran vannak mind bent. Az első tizenöt mozduláson a 253 szabály átlagosan 71,9 százaléka tart pozíciót egy adott napon, és e napok legcsendesebbjén 17,0 százaléka. Az utolsó tizennégyen 97,3 százaléka az átlagos napon, és soha nem esik 91,7 százalék alá. Ez az egész történet: a második két hétben a rács nem különböző véleményű szabályok halmaza, hanem egyetlen hosszú pozíció 253 másolata, amelyek közül időnként kilép néhány.

És pontosan ezt mondják a korrelációk, ha külön-külön méred őket.

Az utolsó tizennégy mozduláson a medián pár eggyel korrelál. Nem egyhez közel: pontosan eggyel. A rács 31 878 párjának több mint fele ugyanazt a tizennégy számot állítja elő, mint a másik. A középső sor 8,93 százaléka azért alacsonyabb az elsőnek a 9,37-énél, aminek van egy unalmas, de említésre méltó oka: huszonkilenc számban megegyezni nehezebb, mint tizenötben, tehát a hosszabb ablak kevesebb pontos egyezést talál, noha éppen azt a két hetet tartalmazza, amelyben szinte minden egyezett. A teljes ablakra vonatkozó 0,9464-es szám, amelyet a 71. lecke mért, és amelyet a 72. és 73. lecke elköltött, két hét átlaga, amelyben a rács tizede volt azonos, és két hété, amelyben csaknem háromnegyede.

Mielőtt ezt leletnek vennéd, tedd félre a kézenfekvő ellenvetést: tizenöt megfigyelés és tizennégy megfigyelés rosszul mér egy korrelációt, tehát talán a két fél azért különbözik, mert bármely két fél különbözne. Ez tesztelhető. Vedd minden pár huszonkilenc mozdulásra vonatkozó korrelációját, rögzítsd igazságként, és szimuláld, mit mutatna tizenöt és tizennégy húzásból álló két fél. E nullhipotézis alatt a medián pár korrelációja 0,0219-et mozdul a felek között, és az esetek 6,06 százalékában mozdul 0,2-nél többet. Ami valójában történik, az 0,0972-es elmozdulás, négy és félszer annyi, és a párok 21,4 százalékában mozdul 0,2-nél többet, 9,4 százalékában 0,4-nél többet.

Az irány pedig eldönti a kérdést. A mintavételi hiba szimmetrikus: a párok felének emelkednie kellene, felének esnie. A mérésben a 31 878 pár 87,5 százaléka emelkedett. Ez nem zaj, ez egyetlen dolog, amely az egész ráccsal egyszerre történik.

Szinte senki nem mérte meg a saját korrelációját kétszer. Ugyanaz a két oszlop a saját nyilvántartásodból, amelyet a 71. leckében használtál, középen kettévágva és egyszer helyett kétszer korrelálva, és a két válasz közötti különbség az a szám, amelyről ez az oldal szól.

A 9. modul kártyája negyedik oszlopot kap, és ez a legmagasabb korreláció, amelyet a szabály a többivel szemben bármelyik általad mért ablakon mutatott, nem pedig az a korreláció, amelyet az összesen mutat. A teljes kártyát a 75. lecke költi el egyszerre.

Ugyanaz a négy szabály, háromféleképpen árazva

Vedd a 71. lecke négy szabályát és a 72. lecke könyvét: négy pozíció, egyenként két százalék, tehát a terhelés az alábbi minden sorában nyolc százalék. A könyvön semmi nem változik. Az egyetlen dolog, ami változik, az, hogy melyik két hétben mérték a korrelációt.

Olvasd az utolsó oszlopot. Ugyanaz a négy pozíció, azonos mérettel, 1,54-szer gyakrabban ad neked olyan napot, amelyen minden ellened megy, ha a korrelációt a második két héten mérik, nem az elsőn. A 72. lecke lelete az volt, hogy a terhelés maximum, a korreláció pedig a menetrend; ez a táblázat azt mondja, hogy maga a menetrend is attól függ, mikor néztél oda.

A második oszlop rosszabb, mint amilyennek látszik. Az első két hétben a négy szabály 1,43 független fogadás, ami vékony, és legalább több egynél. A másodikban 1,0989, ami bármely nyelven egy fogadásra kerekedik. Nem te hagytad abba a szórást. A piac hagyta abba, hogy engedje.

A harmadik sor pedig az a hely, ahol a 73. lecke működni kezd rosszul. A hat párból három pontosan eggyel korrelál azon a tizennégy mozduláson, tehát a kovarianciamátrix determinánsa nulla, nincs inverze, és nincs semmiféle minimális varianciájú súlya. Az optimalizáló nem rossz allokációt ad vissza arra a két hétre, hanem egyáltalán semmit. Az első tizenötön 0,448-at, 0,273-at, mínusz 0,498-at és 0,777-et ad vissza; mind a huszonkilencen 0,746-ot, 0,078-at, mínusz 0,672-t és 0,848-at; az utolsó tizennégyen a kérdésnek nincs válasza.

A gyakorlati szabály tehát nem a súlyokról szól, hanem a méretről. Árazd a könyvet a legrosszabb ablakon, amelyet megmértél, ne az ablakaid átlagán, ami ezen a négy szabályon azt jelenti, hogy 1,10 fogadással és 2,8 naponta egy rossz nappal tervezel, nem 1,43-mal és 4,3-mal.

Vágd hát ketté ma este a saját nyilvántartásodat, korreláld kétszer a szabályaidat, és a két válasz rosszabbikára méretezz.

Amit ez nem old meg

Hogy a két ablak közti összehasonlítás tiszta. Nem az, és van egy ismert torzítás, amely ugyanabba az irányba mutat, mint a lelet. A második két hét ingadozóbb az elsőnél, magának az eszköznek a szórása 1,240-szer magasabb, és egy ingadozóbb szakaszon belül korrelációt mérni gépiesen felfújja azt, még akkor is, ha a mögöttes kapcsolat egyáltalán nem mozdult. Alkalmazd erre a szokásos korrekciót, és a 0,8800-ból 0,8310 lesz. Ami még mindig messze az első két hét 0,5966-a fölött van, tehát a torzítás a mozgás egy részét magyarázza, a legnagyobb részét nem; de az az oldal, amely 0,8800-at idéz, és ezt nem mondja el, túlfeszítené a saját érvét.

Hogy tizenöt megfigyelés és tizennégy megfigyelés bármit is mér. Önmagukban nagyon keveset mérnek, és egyetlen így kettévágott pár semmit sem ér. A mozgást az teszi hihetővé, hogy ugyanazt a vágást 31 878 párra alkalmaztuk, és összevetettük annak szimulációjával, amit a puszta véletlen tenne; ez olyan próba, amelyen az egyedi pár nem mehet át, a rács viszont igen.

Hogy ez a piacokról szóló tény. Ez egyetlen eszközön futó, hosszban vagy kint álló szabályokról szóló tény, és éppen ezt a helyzetet építi ez a kurzus a 63. lecke óta. Egy szabálynak, amely shortolni tud, van egy második módja a különbözésre; két eszköznek van egy harmadik. Ami általánosítható, az a probléma alakja, nem a szám nagysága, és az alak az, hogy a mért korreláció olyan piaci állapottól függ, amelyet nem jegyeztél fel.

Hogy a legrosszabb ablak a létező legrosszabb. Ez hatvan záróáron belüli két ablak rosszabbika, ami a piaci állapotok igen kis mintája, és szinte biztosan nem a létező legrosszabb. Egy szakasz, amelyben minden szabály hosszban áll, nem a félelmetes eset; a félelmetes eset az a szakasz, amelyben minden szabály hosszban áll, miközben fordulatba fut, és ez a hatvan záróár ilyet nem tartalmaz, a fenti méretezési szabály pedig gyönge pótlék ahhoz képest, hogy láttad volna.

Hogy ez megváltoztatja a súlyaidat. Nem változtatja meg, és a 73. lecke válasza sértetlen marad: a korlátozott optimalizáló továbbra is az, amelyet futtatni kell, mert éppen korlátozás az, amit akarsz, amikor a bemenet instabil. Ami változik, az a bemenet, amelyet adsz neki, és a méret, amelyet utána viszel. A legrosszabb ablakon mért kovariancia jobb érv, mint az egészen mért kovariancia.

És a legdrágább engedmény: ez a modul mostanra egy kártya négy oszlopát állította elő, és egyetlen utasítást sem arról, mit kell tenni, ha egy szám rajta elromlik. Megmondja, hány fogadást viszel, milyen gyakran veszítenek együtt, mennyi megy mindegyikbe, és mennyit mozog ez a válasz. Nem mondta meg, mi történik reggel kilenckor, amikor ezek egyikének a válasza megváltozott, ki írhatja felül, és mit kapcsolnak le először. A 75. lecke a teljes kártyát elkölti, és arról a részről szól, amely nem számtan.