A késleltetés, amelyet kiiktatsz

Mibe kerül a jelzés és a megbízás közé álló ember

Kezdd azzal, hogy a késleltetésből mennyiséget csinálsz. Egy 390 perces kereskedési nap t perce alatt egy ár jellemzően a napi szórásával szorozva a t per 390 négyzetgyökével mozdul el. A 68. lecke kis kapitalizációjának napi szórása 2,8347 százalék, tehát egy perc 14,35 bázispont, öt perc 32,10, harminc perc pedig 78,62. Ezeket a számokat idézik, amikor rá akarnak venni az automatizálásra, és mindegyik nagyobb az előnynél.

Ráadásul mellékesek, mégpedig azért, mert egy irány nélküli mozdulás nem költség. Az esetek felében az öt perc neked kedvez. Amit a késleltetés tesz, az annyi, hogy időt vesz el a pozíciótól, és ezt a számtant érdemes gondosan elvégezni, mert éppen ezt nem nyomtatja ki senki.

Először mondd ki a megállapodást. A jelzés megnevez egy árat és egy kiszállást. Ha t perccel később szállsz be, akkor a saját belépésedtől ugyanahhoz a kiszálláshoz tartó mozdulást szeded be, nem a jelzéstől odáig tartót, vagyis a szándékolt T percből T mínusz t percig vagy a pozícióban. Véletlen bolyongás mellett a beszedett előny azzal az idővel arányos, amíg tényleg bent vagy, a zaj pedig ennek a négyzetgyökével. Oszd el: a hányados, amelyet mérni próbálsz, az egy mínusz t per T négyzetgyökével esik. Emeld ezt négyzetre, mert egy mérés ügyletigénye a zaj és a jelzés hányadosának négyzetével nő, így az ügyletszám az egy per egy mínusz t per T szorosára emelkedik.

Semmi más nincs benne. Sem a volatilitás, sem az eszköz, sem a méreted, sem a 32,10 bázispont. Az egyetlen mennyiség, amely túléli, a késleltetés a tartási idő hányadaként, és ezért nincs az alábbi táblázatban egyetlen ár sem.

Olvasd el az első sort, aztán a harmadikat. Várj annyit, amennyit tartani akartál, és nem marad mit beszedni — ez az őszinte formája annak a figyelmeztetésnek, hogy egy scalpon ne habozz. Tarts egy kereskedési napig, és ugyanaz az öt perc nyolc ügyletbe kerül az 589-ből, ami a 65. lecke által rögzített havi negyven ügylettel hat napot tesz hozzá egy tizenöt hónapos próbához. Tarts egy hónapig, és semmi mérhetőbe nem kerül. A késleltetés, amellyel az automatizálásról szóló minden írás kezdődik, a legtöbbek által ténylegesen kereskedett tartási időkön nagyjából egy hetet ér.

Aki stratégiát automatizált, szinte senki nem osztotta el a saját késleltetését a saját tartási idejével. Két időbélyeg a saját nyilvántartásodból és egy osztás, és ez dönti el, hogy ennek az oldalnak a maradéka egyáltalán vonatkozik-e rád.

Ha tehát a habozás nyolc ügyletet ér, az érdekes kérdés az, hogy ezen az áron mit tett érted. Egyetlen dolgot tett, és azt minden alkalommal megtette. A 20. lecke egy R-t az ügyletenkénti kockázatodra tesz, tehát egy ügyletenként két százalékot kockáztató számla ötven R. Egy szabály, amely újra belép, valahányszor a feltétele igaz, minden odanézéskor egy R kitettséget rak hozzá. Az ember óránként néhányszor néz oda, aztán megunja. Egy hurok időzítőre néz, és hogy hány odanézésbe telik az egész számlát kockázatba tenni, az nem becslés, hanem osztás: egy osztva az ügyletenkénti kockázatoddal.

Minden sor ugyanaz az ötven megbízás. Csak annyi változik, mennyi időd van, és egyik sem elég hosszú ahhoz, hogy feltűnjön valakinek, aki éppen mást csinál. Ennek a hibának a kézi változatához ötven megbízást kellene kézzel feladnod, és valahol a negyediknél abbahagytad volna. Az abbahagyás sosem ítélőképesség volt. A késleltetés volt.

A táblázat, amelyet ez a modul a 62. lecke óta épít, nyolcadik oszlopot kap, és ez a kemény felső korlát arra, mennyit tarthat a szabály egyszerre, R-ben leírva, mellette pedig a gyakoriság, amellyel a korlátot ellenőrzi. A 70. leckében kerül elköltésre az egész táblázat, egyszerre.

Ötven megbízás egy ötvenezer dolláros számlán

Végy egy 50 000 dolláros számlát, amely ügyletenként két százalékot kockáztat, tehát egy R 1 000 dollár, a számla pedig ötven R. Tedd a hurkot ötmásodperces időzítőre, ami teljesen hétköznapi kívánság, és adj neki egy feltételt, amely igaz marad: egy áttört szint, egy szélsőértéken ragadt indikátor, egy jelzőbit, amelyet sosem töröltek. Aztán figyeld egyszerre a két számot: a kitettséget, amelyet a hurok épít, és a napi veszteségkapcsolót, amelynek el kellene kapnia.

A kapcsoló a szokásos: a számla három százaléka, ami ügyletenként két százalék mellett 1,5R veszteség. Akkor old ki, amikor a könyvön lévő kitettség szorozva a pozíciónkénti ellenirányú mozdulással eléri ezt, tehát n R kitettségnél 1,5 osztva n-nel nagyságú mozdulásra van szüksége.

1. odanézés, öt másodperccel a kezdés után: 1R a könyvön, 1 000 dollár kockázatban. A kapcsolónak 1,500R mozdulás kell a kioldáshoz.

10. odanézés, ötven másodperc: 10R, 10 000 dollár. A kapcsolónak 0,150R kell.

25. odanézés, két perc öt másodperc: 25R, 25 000 dollár. A kapcsolónak 0,060R kell.

50. odanézés, négy perc tíz másodperc: 50R, 50 000 dollár. A kapcsolónak 0,030R kell.

Most olvasd ezt az oszlopot alulról fölfelé, ne fentről lefelé, mert a meglepetés az irány, amerre fut. A kapcsoló érzékenyebb lesz, ahogy a pozíció nő, ami védelemnek hangzik, és az ellenkezője. Az első odanézésnél, ahol a megállás ezer dollárodba került volna, ötvenszer nagyobb mozdulásra van szüksége, mint amelyre az ötvenediknél lépni fog. Amíg a kitettség épül, egyáltalán nem szól, mert veszteséget figyel, veszteség pedig csak azután van, hogy kitettség van. És amikor végre megszólal, annyit tesz, hogy megakadályoz abban, hogy hozzátegyél egy pozícióhoz, amely már az egész számla, és amelyen egyetlen R-nyi ellenirányú mozdulás száz százalék.

A veszteséghatár egy rossz napot korlátoz. Egy rossz kódsort csak a pozíciókorlát korlátoz.

Az odanézések száma azonosság, és érdemes tudni: egy osztva az ügyletenkénti kockázatoddal, tehát két százaléknál ötven, egy százaléknál száz, öt százaléknál húsz. A kisebb méretezés valóban időt vásárol neked a saját kódod ellen — ez az egyetlen értelme annak, hogy a pozícióméretezés védekezés a szoftver ellen —, és a létező leghaszontalanabb pénznemben vásárolja, mert nem a pénzed fogy el először, hanem a figyelmed.

Ami időben hat, az előfeltétel, nem utófeltétel. Mielőtt bármit elküldenél, kérdezd meg a brókert, mit tartasz már, és utasítsd vissza a megbízást, ha átvinne a korláton. Ez az ellenőrzés az első odanézésnél fut, amikor a kitettség 1R és a válasz olcsó, és nem érdekli, mozdult-e a piac. Minden vezérlés, amely nyereség-veszteség számot olvas, a hiba után áll; csak azok állnak előtte, amelyek a pozíciót olvassák.

Írd meg tehát a korlátodat R-ben, mielőtt a belépési feltételt megírnád, és a brókerrel szemben ellenőrizd, ne a saját változóddal szemben.

Amit ez nem old meg

Hogy a késleltetés véletlen bolyongás. Ez a semleges eset, és a semleges eset a barátságos. Ha a jelzésed bármit megjósol a következő öt percről, akkor éppen ez az öt perc az a rész, amelyet megjósoltál, és a várakozás visszaadja, nem pusztán megrövidíti a pozíciót. Ez az oldal nem tudja megmondani, mennyit, mert a válasz a jelzésed tulajdonsága, nem a számtané, és aki az előnyét a kiváltó jel utáni első gyertyában találja, annak az első táblázat minden számát alsó korlátnak kell tekintenie.

Hogy az ügyletszám tisztességes pénznem erre. Egy szükséges mintát 1,013-mal szorozni csak akkor költség, ha a minta a szűk keresztmetszeted, és havi negyven ügyletnél az vagy — ezt a tempót váltotta a 67. lecke 14,7 hónapra. Egy havi négyszáz ügyletet kötő asztal nem az, és számára ugyanaz a késleltetés valóban ingyen van. Az első táblázat abban az egységben van beárazva, amely egy magánkereskedőt szorít, és semmilyen másikban.

Hogy az ötven odanézés leírja, hogyan hibázik a szoftver a valóságban. Ez egyetlen konkrét hiba — egy igaz maradó feltétel, amely egy emlékezet nélküli hurkot etet —, és azért esett rá a választás, mert ez az, amely számlákat szüntetett meg, nem pedig azért, mert ez a leggyakoribb. Egy hiba, amely egyszer sül el, ártalmatlan. Azt a hibát, amely egy közben megszűnő feltétel mellett sül el, maga a feltétel korlátozza. Ez az oldal annak a hibamódnak a legrosszabb esetét árazta be, amelyhez felügyeleti akta tartozik, és semmi mást nem árazott be.

Hogy a pozíciókorlát elegendő. Nem az, és a rés éppen az, amelyet a 68. lecke nyitott. Egy eszközre szabott korlát semmit sem mond négy együttmozgó eszközről, és egy ötven szimbólumot pásztázó szabály szimbólumonkénti korláttal ugyanazt az összesített kitettséget rakhatja össze húszon keresztül anélkül, hogy bármelyik egyedi határt megsértené. Ami ezt elkapja, portfóliószintű ellenőrzés, és ezt az oldal nem írja meg.

Hogy ez a számtan dönti el, automatizálj-e. Két számot ad: egyet arra, mibe kerül a késleltetés, és egyet arra, minek teszed ki magad a kiiktatásával, és nem árazza be sem a programozást, sem az üzemeltetést, sem a karbantartást, sem azt, ami a legtöbbe kerül: egy szabály, amely elég pontos ahhoz, hogy szoftver hajtsa végre, más szabály, mint amellyel eddig kereskedtél, és ezt a különbséget még senki nem mérte meg azok közül, akik átálltak.

És a legdrágább engedmény: itt minden azt feltételezi, hogy a szabályokat egyáltalán érdemes végrehajtani. A 63. lecke átfésülése, a 67. lecke próbája és a 68. lecke plafonja mind ezt megelőzően érvényes, és egy előny nélküli szabály tökéletesen végrehajtva előny nélküli szabály, csak gyorsabban érkezik. Ez az egyetlen állítás, amelyet a marketing eltalál, és nem bók. A 70. lecke azzal zárja a modult, hogy a 64. lecke számlálását szabály helyett modellre fordítja, és azt találja, hogy hat hiperparaméter fejenként öt értékkel 15 625 beállítás — olyan rács, amelyet egy kezdő szerénynek nevezne —, és ez ügyletenként 0,318 R-t gyárt, mielőtt a piac egyáltalán bármit tett volna.