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Los traders apilan indicadores porque una herramienta puede equivocarse y cuatro que coinciden parecen más difíciles de discutir. Ya pusimos a prueba esa creencia dentro de un solo indicador, y ganó el control barajado.
Hubo una objeción razonable a aquel resultado. Los sistemas dentro de un mismo indicador leen todos el mismo precio con matemáticas emparentadas, así que su coincidencia puede ser aritmética y no criterio. La afirmación más fuerte es la coincidencia entre herramientas genuinamente distintas.
Esta es esa prueba.
Qué significa coincidir, con precisión
Reduzca cada herramienta a una sola cosa por vela: alcista, bajista o ninguna. Entonces, en cualquier vela puede contar cuántas herramientas distintas apuntan en cada dirección, y restar.
La creencia que se pone a prueba es que las velas en las que muchas herramientas coinciden son mejores velas, en el sentido de que el precio hace después más de aquello a lo que apuntaban.
El error que hace que esta prueba le mienta
Un solo indicador puede disparar varias alertas en la misma vela. Una herramienta que produce tres alertas no es una confirmación triple, pero si cuenta alertas en lugar de herramientas, eso es exactamente lo que dirán sus datos.
Es la manera más fácil de que una prueba de coincidencia dé la respuesta que uno esperaba, y conviene saberlo antes de hacer una.
El segundo error, más sutil
Elegir el cubo con mejor aspecto.
Con nueve niveles de coincidencia, cuatro horizontes hacia delante y nueve mercados, algo parecerá excelente por puro azar. Si la afirmación es que más coincidencia es mejor, la predicción no es que un cubo destaque. Es que toda la escalera esté ordenada. Eso es lo que se pone a prueba, y cada cubo se puntúa frente a la deriva propia de ese mercado.
Lo que encontramos
Treinta y seis escaleras. Veinticuatro se inclinaban en la dirección correcta, un 67 % frente al 50 % de una moneda, con una correlación media de +0,237.
Ahí es donde se detendrían la mayoría de los artículos.
Por qué no nos detuvimos ahí
Las treinta y seis no son treinta y seis pruebas independientes. Son tres mercados por tres marcos temporales por cuatro horizontes, y esos cuatro horizontes miden ventanas solapadas sobre las mismas velas. El recuento real se acerca más a nueve, y seis de nueve no es un hallazgo.
Todos los resultados fuertes están en el diario y el semanal. Ninguno en 4H. Lo cual importa, porque el intradía es donde cualquiera usaría esto de verdad.
La escalera más fuerte no está ordenada. Tres cuartas partes de su muestra están en el cubo donde no coincide nada. Los cubos que sostienen la afirmación contienen entre diez y sesenta y nueve velas. Y uno de ellos apunta al revés, en mitad de la escalera.
| recuento | |
|---|---|
| velas con coincidencia cero | 754 de 993 |
| velas en los cubos que lo deciden | de 10 a 69 |
| el llamativo cubo semanal de +11,7 % | 12 velas |
Cuán rara es la coincidencia real
A lo largo de 1.063 velas que llevaban algún evento, cinco o más herramientas coincidieron 45 veces. Alrededor del 4 %.
Merece detenerse en ello, porque se habla de la coincidencia como si fuera algo que ocurre con regularidad y que uno puede esperar. En estos datos es un suceso de uno entre veinticinco, y en el marco temporal en el que opera la mayoría no predijo nada.
Qué hicimos con el resultado
Nada, y ese es el punto.
Dos lugares de nuestro propio sistema pedían un lector de confluencia que nunca se escribió. Ambos están ahora detrás de una comprobación que los mantiene inactivos. Esta medición es la razón por la que no lo escribimos.
Lo único que abrió es una pregunta mejor que aquella para la que se construyó: nuestros propios setups en vivo exigen que cuatro de seis herramientas coincidan antes de publicar nada. Ese umbral se eligió, no se midió. La misma herramienta puede medirlo.
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Comportamiento pasado del gráfico y su medición, descritos después de los hechos. Nada de esto es una recomendación ni un indicio de resultados futuros.