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Trader stapeln Indikatoren, weil ein Werkzeug falsch liegen kann und vier übereinstimmende sich schwerer bestreiten lassen. Wir haben diese Überzeugung schon einmal innerhalb eines einzelnen Indikators geprüft, und die gemischte Kontrolle gewann.
Gegen dieses Ergebnis gab es einen berechtigten Einwand. Die Systeme innerhalb eines Indikators lesen alle denselben Kurs mit verwandter Mathematik, ihre Übereinstimmung kann also Arithmetik statt Einsicht sein. Die stärkere Behauptung ist die Übereinstimmung zwischen wirklich verschiedenen Werkzeugen.
Das ist dieser Test.
Was Übereinstimmung genau bedeutet
Reduzieren Sie jedes Werkzeug je Kerze auf eine Aussage: bullisch, bärisch oder keines von beiden. Dann lässt sich auf jeder Kerze zählen, wie viele getrennte Werkzeuge in welche Richtung zeigen, und die Differenz bilden.
Geprüft wird die Überzeugung, dass die Kerzen, auf denen viele Werkzeuge übereinstimmen, bessere Kerzen sind, in dem Sinne, dass der Kurs danach mehr von dem tut, worauf sie gezeigt haben.
Der Fehler, der diesen Test lügen lässt
Ein einzelner Indikator kann auf derselben Kerze mehrere Alarme auslösen. Ein Werkzeug mit drei Alarmen ist keine dreifache Bestätigung, doch wer Alarme statt Werkzeuge zählt, dessen Daten werden genau das behaupten.
Das ist der einfachste Weg, einen Übereinstimmungstest die erhoffte Antwort geben zu lassen, und es lohnt sich, das zu wissen, bevor man einen durchführt.
Der zweite Fehler, der feiner ist
Sich den bestaussehenden Eimer herauszupicken.
Bei neun Stufen der Übereinstimmung, vier Vorwärtshorizonten und neun Märkten wird irgendetwas rein zufällig hervorragend aussehen. Lautet die Behauptung, dass mehr Übereinstimmung besser ist, dann lautet die Vorhersage nicht, dass ein Eimer heraussticht. Sie lautet, dass die ganze Leiter geordnet ist. Genau das wird geprüft, und jeder Eimer wird daran gemessen, wie dieser Markt ohnehin driftet.
Was wir gefunden haben
Sechsunddreißig Leitern. Vierundzwanzig davon fielen in die richtige Richtung, 67 % gegenüber den 50 % eines Münzwurfs, bei einer mittleren Korrelation von +0,237.
Dort würden die meisten Berichte aufhören.
Warum wir dort nicht aufgehört haben
Die sechsunddreißig sind keine sechsunddreißig unabhängigen Tests. Es sind drei Märkte mal drei Zeitrahmen mal vier Horizonte, und diese vier Horizonte messen überlappende Fenster auf denselben Kerzen. Die tatsächliche Zahl liegt näher bei neun, und sechs von neun ist kein Befund.
Jedes starke Ergebnis liegt im Tages- und Wochenchart. Keines im 4H. Das ist wichtig, denn Intraday ist der Bereich, in dem man das tatsächlich einsetzen würde.
Die stärkste Leiter ist nicht geordnet. Drei Viertel ihrer Stichprobe liegen in dem Eimer, in dem nichts übereinstimmt. Die Eimer, die die Behauptung tragen, enthalten zwischen zehn und neunundsechzig Kerzen. Und einer von ihnen zeigt in der Mitte in die falsche Richtung.
| Anzahl | |
|---|---|
| Kerzen ohne jede Übereinstimmung | 754 von 993 |
| Kerzen in den Eimern, die es entscheiden | 10 bis 69 |
| der auffällige Wocheneimer mit +11,7 % | 12 Kerzen |
Wie selten echte Übereinstimmung ist
Über 1.063 Kerzen hinweg, die überhaupt ein Ereignis trugen, kam es 45 Mal vor, dass fünf oder mehr Werkzeuge übereinstimmten. Etwa 4 %.
Damit lohnt es sich zu sitzen, denn über Übereinstimmung wird gesprochen, als wäre sie ein regelmäßiges Vorkommnis, auf das man warten kann. In diesen Daten ist sie ein Ereignis von eins zu fünfundzwanzig, und im Zeitrahmen, in dem die meisten handeln, hat sie nichts vorhergesagt.
Was wir mit dem Ergebnis gemacht haben
Nichts, und genau darum geht es.
An zwei Stellen unseres eigenen Systems war ein Konfluenz-Leser vorgesehen, der nie geschrieben wurde. Beide liegen jetzt hinter einer Prüfung, die sie ruhen lässt. Diese Messung ist der Grund, warum wir keinen geschrieben haben.
Eröffnet hat sie nur eine bessere Frage als die, für die sie gebaut wurde: Unsere eigenen Live-Setups verlangen, dass vier von sechs Werkzeugen übereinstimmen, bevor etwas ausgespielt wird. Diese Schwelle wurde gewählt, nicht gemessen. Dasselbe Werkzeug kann sie messen.
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Vergangenes Chartverhalten und dessen Messung, im Nachhinein beschrieben. Nichts davon ist eine Empfehlung oder ein Hinweis auf künftige Ergebnisse.