SOLUSDTのTradingViewアイデアとして公開。 TradingViewでチャートを見る
ロングがうまくいく前、値動きはたいてい一度こちらに逆らいます。ストップをどこに置くかで、そのときまだポジションが残っているかが決まります。そこで、Bybitで最も取引されている50の暗号資産について、4時間足の丸1年分で、値動きが最初にどこまで逆行するかを測りました。
短く言えば、ATRで測るとどのコインもほぼ同じ振る舞いをします。パーセントで測ると大きく違い、ビットコインの2.3%からAKEの11.7%まで開きがあります。
測り方
2025年10月12日から2026年10月12日までの4時間足の終値すべてを、シグナルもフィルターもないロングの仕掛けとして扱いました。1銘柄あたり2,160回です。その後5日以内に価格が仕掛けから2 ATR上に届いたら、その仕掛けはうまくいったと数えました。うまくいった仕掛けごとに、そこへ届く前に価格が仕掛けをどこまで下回ったかを、ATRと価格に対するパーセントで測りました。
対象は、2026年9月11日から10月10日にBybitで最も取引された暗号資産の無期限先物50銘柄で、いずれも1年を通して上場していました。Bybitが株式、ETF、商品、為替ペアに分類している契約は除き、金連動トークンも除きました。
ATRでは、どのコインも同じ
うまくいった仕掛けの80%は、50銘柄のどれでも、まず1.4から2.2 ATRのあいだのある値より小さい下げにとどまりました。50銘柄の中央値は1.74 ATRでした。
これで、狭いストップのコストが簡単に言えます。仕掛けの1 ATR下に置いたストップは、その後うまくいったトレードの41%を途中で閉じていました。1.5 ATRでは25%、2 ATRでは15%です。これは50銘柄の中央値で、ばらつきは小さく、どの銘柄でも1 ATRのストップは、のちにうまくいったトレードの35%から46%を閉じていました。
パーセントでは、大きく違う
ATRはそのコインの典型的な値幅なので、同じATRの距離でも、パーセントにするとコインごとにまったく違います。表には各コインの80%ラインを両方の単位で、最も穏やかなコインから最も値幅の大きいコインの順に並べました。
| 銘柄 | 勝ちトレードの80%はこれ未満の下げ (%) | 同じく、ATRで | 1 ATRのストップで閉じた割合 (%) |
|---|---|---|---|
| BNB | 2.3 | 1.79 | 42 |
| BTC | 2.3 | 1.73 | 40 |
| ETH | 2.8 | 1.61 | 36 |
| LTC | 2.9 | 1.76 | 40 |
| XRP | 3.1 | 1.68 | 42 |
| SOL | 3.4 | 1.75 | 40 |
| LINK | 3.5 | 1.66 | 41 |
| BCH | 3.6 | 1.70 | 45 |
| DOGE | 3.7 | 1.81 | 42 |
| HBAR | 3.7 | 1.84 | 43 |
| XLM | 3.9 | 1.77 | 42 |
| XMR | 4.0 | 1.63 | 39 |
| QNT | 4.0 | 1.87 | 45 |
| AVAX | 4.1 | 1.83 | 44 |
| ADA | 4.2 | 1.73 | 41 |
| UNI | 4.3 | 1.63 | 41 |
| AAVE | 4.3 | 1.62 | 36 |
| HYPE | 4.3 | 1.54 | 35 |
| TRUMP | 4.4 | 1.70 | 40 |
| LSK | 4.4 | 1.78 | 39 |
| SUI | 4.4 | 1.80 | 41 |
| RLC | 4.5 | 1.96 | 44 |
| ONDO | 4.5 | 1.75 | 40 |
| 1000PEPE | 4.6 | 1.72 | 40 |
| APT | 4.6 | 1.81 | 43 |
| DOT | 4.8 | 2.10 | 46 |
| ARB | 4.8 | 1.72 | 44 |
| NEAR | 4.8 | 1.70 | 38 |
| INJ | 4.8 | 1.68 | 40 |
| SAND | 4.9 | 1.93 | 44 |
| PENGU | 5.0 | 1.69 | 38 |
| TAO | 5.1 | 1.77 | 38 |
| OP | 5.1 | 1.93 | 44 |
| TIA | 5.2 | 1.81 | 43 |
| AERO | 5.3 | 1.67 | 40 |
| STRK | 5.5 | 1.82 | 45 |
| ENA | 5.5 | 1.70 | 41 |
| FIL | 5.5 | 2.23 | 44 |
| DASH | 5.6 | 1.63 | 39 |
| ZRO | 5.6 | 1.67 | 37 |
| WLD | 5.8 | 1.80 | 41 |
| ZEC | 6.1 | 1.57 | 36 |
| MOVR | 6.1 | 1.77 | 41 |
| PUMPFUN | 6.3 | 1.57 | 38 |
| FARTCOIN | 6.4 | 1.44 | 36 |
| VVV | 6.9 | 1.70 | 38 |
| XPL | 7.4 | 1.81 | 43 |
| USELESS | 8.6 | 1.52 | 36 |
| BR | 8.6 | 1.78 | 42 |
| AKE | 11.7 | 1.76 | 40 |
ビットコインに必要な余裕は2.3%、AKEは11.7%でした。すべてのコインに同じパーセントのストップを使うと、値動きの大きいコインでは狭すぎてうまくいくはずのトレードを切ってしまい、穏やかなコインでは必要以上に広くなります。
チャート上の一つのトレード
SOL、4時間足、2026年9月22日。04:00 UTCの足は116.25で引け、ATRは2.24でした。9月23日12:00 UTCの同じ足で、価格は114.01の1 ATRのストップと112.89の1.5 ATRのストップを割り込みました。安値は翌日08:00 UTCの112.42で、下げ幅は1.71 ATR、つまり3.3%、SOL自身の80%ラインとほぼ同じでした。1.75 ATRのストップは持ちこたえました。9月25日08:00 UTCに、価格は120.73の2 ATRの目標に届きました。
使い方
- ストップはパーセントではなくATRで置きます。これらのコインが同じように振る舞う単位はATRです。
- 表で自分のコインを探し、その距離がパーセントでどれくらいかを確かめます。
- ポジションサイズはストップまでの距離から決めます。そうすれば、ストップが広いほどポジションは小さくなり、リスクにさらす金額は同じになります。
これが言っていないこと
この測定が示すのは、うまくいったトレードです。どの仕掛けがうまくいくかは示しませんし、ストップを広げても仕掛けが良くなるわけではありません。失敗するトレードでは、サイズ1単位あたりの損失が大きくなります。手順3はそのためにあります。2 ATRの目標と5日の期限は数ある定義の一つで、測定はロングだけです。データは1つの取引所の1年分です。目標に届いた足の中の下げも全部数えています。4時間足の中で値動きがどの順に起きたかはわからないためで、数字は狭めより広めに出ています。
観察であって推奨ではありません。
私たちはSignal Pilot Labsです。TradingView向けの7つのインジケーター、Elite Sevenを作っており、ご自身のコインで確かめられる数字も含めて、測定した結果を公開しています。
私たちが作っているものはsignalpilot.ioでご覧ください。
SOLUSDTのTradingViewアイデアとして公開。 TradingViewでチャートを見る
過去の測定を、事後に記したものです。ここにあるものは推奨でも、将来の結果を示すものでもありません。