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Prima che un trade long funzioni, di solito va prima contro di te. Dove metti lo stop decide se sei ancora dentro quando succede. Così abbiamo misurato quanto il movimento va prima contro di te, sulle 50 criptovalute più scambiate su Bybit, su un anno intero di candele a 4 ore.
La risposta breve: misurata in ATR, ogni moneta si comporta più o meno allo stesso modo. Misurate in percentuale, sono lontanissime, dal 2,3% di Bitcoin all’11,7% di AKE.
Come è stato misurato
Ogni chiusura a 4 ore dal 12 ottobre 2025 al 12 ottobre 2026 è stata trattata come un ingresso long, senza segnale e senza filtro: 2.160 ingressi per moneta. Un ingresso contava come riuscito se il prezzo raggiungeva 2 ATR sopra entro i 5 giorni successivi. Per ogni ingresso riuscito abbiamo misurato quanto il prezzo è sceso sotto l’ingresso prima di arrivarci, in ATR e in percentuale del prezzo.
Le monete sono i 50 future perpetui cripto più scambiati su Bybit dall’11 settembre al 10 ottobre 2026, ciascuno quotato per tutto l’anno. Sono stati esclusi i contratti che Bybit classifica come azioni, ETF, materie prime o coppie di valute, e anche i token legati all’oro.
In ATR, ogni moneta è uguale
L’80% degli ingressi riusciti è sceso prima di meno di un valore compreso tra 1,4 e 2,2 ATR, su ognuna delle 50 monete. La mediana delle 50 era 1,74 ATR.
Questo rende facile dare un numero al costo di uno stop stretto. Uno stop 1 ATR sotto l’ingresso avrebbe chiuso il 41% dei trade che poi hanno funzionato. A 1,5 ATR ne ha chiusi il 25%, a 2 ATR il 15%. Sono mediane sulle 50 monete, e la dispersione è ridotta: su ognuna di esse, uno stop a 1 ATR ha chiuso tra il 35% e il 46% dei trade che in seguito hanno funzionato.
In percentuale, sono lontanissime
L’ATR è l’escursione tipica di una moneta, quindi la stessa distanza in ATR è una percentuale molto diversa da moneta a moneta. La tabella riporta la soglia dell’80% di ogni moneta in entrambe le unità, dalla più tranquilla alla più ampia.
| Moneta | L’80% dei vincenti è sceso meno di (%) | Lo stesso, in ATR | Chiusi da uno stop a 1 ATR (%) |
|---|---|---|---|
| BNB | 2,3 | 1,79 | 42 |
| BTC | 2,3 | 1,73 | 40 |
| ETH | 2,8 | 1,61 | 36 |
| LTC | 2,9 | 1,76 | 40 |
| XRP | 3,1 | 1,68 | 42 |
| SOL | 3,4 | 1,75 | 40 |
| LINK | 3,5 | 1,66 | 41 |
| BCH | 3,6 | 1,70 | 45 |
| DOGE | 3,7 | 1,81 | 42 |
| HBAR | 3,7 | 1,84 | 43 |
| XLM | 3,9 | 1,77 | 42 |
| XMR | 4,0 | 1,63 | 39 |
| QNT | 4,0 | 1,87 | 45 |
| AVAX | 4,1 | 1,83 | 44 |
| ADA | 4,2 | 1,73 | 41 |
| UNI | 4,3 | 1,63 | 41 |
| AAVE | 4,3 | 1,62 | 36 |
| HYPE | 4,3 | 1,54 | 35 |
| TRUMP | 4,4 | 1,70 | 40 |
| LSK | 4,4 | 1,78 | 39 |
| SUI | 4,4 | 1,80 | 41 |
| RLC | 4,5 | 1,96 | 44 |
| ONDO | 4,5 | 1,75 | 40 |
| 1000PEPE | 4,6 | 1,72 | 40 |
| APT | 4,6 | 1,81 | 43 |
| DOT | 4,8 | 2,10 | 46 |
| ARB | 4,8 | 1,72 | 44 |
| NEAR | 4,8 | 1,70 | 38 |
| INJ | 4,8 | 1,68 | 40 |
| SAND | 4,9 | 1,93 | 44 |
| PENGU | 5,0 | 1,69 | 38 |
| TAO | 5,1 | 1,77 | 38 |
| OP | 5,1 | 1,93 | 44 |
| TIA | 5,2 | 1,81 | 43 |
| AERO | 5,3 | 1,67 | 40 |
| STRK | 5,5 | 1,82 | 45 |
| ENA | 5,5 | 1,70 | 41 |
| FIL | 5,5 | 2,23 | 44 |
| DASH | 5,6 | 1,63 | 39 |
| ZRO | 5,6 | 1,67 | 37 |
| WLD | 5,8 | 1,80 | 41 |
| ZEC | 6,1 | 1,57 | 36 |
| MOVR | 6,1 | 1,77 | 41 |
| PUMPFUN | 6,3 | 1,57 | 38 |
| FARTCOIN | 6,4 | 1,44 | 36 |
| VVV | 6,9 | 1,70 | 38 |
| XPL | 7,4 | 1,81 | 43 |
| USELESS | 8,6 | 1,52 | 36 |
| BR | 8,6 | 1,78 | 42 |
| AKE | 11,7 | 1,76 | 40 |
A Bitcoin è servito il 2,3% di margine. Ad AKE l’11,7%. Un unico stop percentuale su ogni moneta è troppo stretto su quelle volatili, dove taglia trade che avrebbero funzionato, e più largo del necessario su quelle tranquille.
Un trade sul grafico
SOL, grafico a 4 ore, 22 settembre 2026. La candela delle 04:00 UTC ha chiuso a 116,25, con l’ATR a 2,24. Il 23 settembre alle 12:00 UTC il prezzo ha attraversato uno stop a 1 ATR a 114,01 e uno stop a 1,5 ATR a 112,89 nella stessa candela. Il minimo è arrivato il giorno dopo alle 08:00 UTC, a 112,42, un calo di 1,71 ATR, cioè del 3,3%, circa la soglia dell’80% propria di SOL. Uno stop a 1,75 ATR ha tenuto. Il 25 settembre alle 08:00 UTC il prezzo ha raggiunto l’obiettivo a 2 ATR, a 120,73.
Come usarlo
- Metti lo stop in ATR, non in percentuale. L’ATR è l’unità in cui queste monete si comportano allo stesso modo.
- Cerca la tua moneta nella tabella per vedere cosa significa quella distanza in percentuale.
- Dimensiona la posizione in base alla distanza dello stop. Uno stop più largo significa allora una posizione più piccola e la stessa somma a rischio.
Cosa non ti dice
La misurazione descrive i trade che hanno funzionato. Non dice quali ingressi funzionano, e uno stop più largo non rende migliore un ingresso: sui trade che falliscono perde di più per unità di dimensione, ed è a questo che serve il passo 3. L’obiettivo a 2 ATR e il limite di 5 giorni sono una definizione tra tante, e la misurazione riguarda solo i long. È un anno di dati su un solo exchange. Un calo nella candela che ha raggiunto l’obiettivo conta per intero, perché l’ordine dei movimenti all’interno di una candela a 4 ore è sconosciuto, quindi i numeri tendono a essere larghi più che stretti.
Osservazioni, non raccomandazioni.
Siamo Signal Pilot Labs. Costruiamo gli Elite Seven, sette indicatori per TradingView, e pubblichiamo ciò che misuriamo, compresi numeri che puoi verificare sulla tua moneta.
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Una misurazione del passato, descritta a posteriori. Niente di tutto ciò è una raccomandazione o un’indicazione di risultati futuri.