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Antes de que una operación en largo funcione, normalmente va primero en su contra. Dónde coloca el stop decide si sigue dentro cuando eso ocurre. Así que medimos cuánto va primero en su contra el movimiento, en las 50 criptomonedas más negociadas de Bybit, durante un año completo de velas de 4 horas.
La respuesta corta: medida en ATR, todas las monedas se comportan más o menos igual. Medidas en porcentaje, están a años luz, del 2,3 % de Bitcoin al 11,7 % de AKE.
Cómo se midió
Cada cierre de 4 horas del 12 de octubre de 2025 al 12 de octubre de 2026 se trató como una entrada en largo, sin señal y sin filtro: 2.160 entradas por moneda. Una entrada contaba como que había funcionado si el precio alcanzaba 2 ATR por encima en los 5 días siguientes. Para cada entrada que funcionó, medimos cuánto cayó el precio por debajo de la entrada antes de llegar, en ATR y en porcentaje del precio.
Las monedas son los 50 futuros perpetuos de criptomonedas más negociados de Bybit del 11 de septiembre al 10 de octubre de 2026, cada uno listado durante todo el año. Se dejaron fuera los contratos que Bybit clasifica como acciones, ETF, materias primas o pares de divisas, y también los tokens de oro.
En ATR, todas las monedas son iguales
El 80 % de las entradas que funcionaron cayó primero menos de un valor de entre 1,4 y 2,2 ATR, en cada una de las 50 monedas. La mediana de las 50 fue de 1,74 ATR.
Eso hace fácil ponerle cifra al coste de un stop ajustado. Un stop 1 ATR por debajo de la entrada habría cerrado el 41 % de las operaciones que luego funcionaron. Con 1,5 ATR cerró el 25 %, y con 2 ATR el 15 %. Son medianas de las 50 monedas, y la dispersión es pequeña: en todas ellas, un stop de 1 ATR cerró entre el 35 % y el 46 % de las operaciones que después funcionaron.
En porcentaje, están a años luz
El ATR es el rango típico de una moneda, así que la misma distancia en ATR es un porcentaje muy distinto de una moneda a otra. La tabla da la marca del 80 % de cada moneda en las dos unidades, de la más tranquila a la más amplia.
| Moneda | El 80 % de las ganadoras cayó menos de (%) | Lo mismo, en ATR | Cerradas por un stop de 1 ATR (%) |
|---|---|---|---|
| BNB | 2,3 | 1,79 | 42 |
| BTC | 2,3 | 1,73 | 40 |
| ETH | 2,8 | 1,61 | 36 |
| LTC | 2,9 | 1,76 | 40 |
| XRP | 3,1 | 1,68 | 42 |
| SOL | 3,4 | 1,75 | 40 |
| LINK | 3,5 | 1,66 | 41 |
| BCH | 3,6 | 1,70 | 45 |
| DOGE | 3,7 | 1,81 | 42 |
| HBAR | 3,7 | 1,84 | 43 |
| XLM | 3,9 | 1,77 | 42 |
| XMR | 4,0 | 1,63 | 39 |
| QNT | 4,0 | 1,87 | 45 |
| AVAX | 4,1 | 1,83 | 44 |
| ADA | 4,2 | 1,73 | 41 |
| UNI | 4,3 | 1,63 | 41 |
| AAVE | 4,3 | 1,62 | 36 |
| HYPE | 4,3 | 1,54 | 35 |
| TRUMP | 4,4 | 1,70 | 40 |
| LSK | 4,4 | 1,78 | 39 |
| SUI | 4,4 | 1,80 | 41 |
| RLC | 4,5 | 1,96 | 44 |
| ONDO | 4,5 | 1,75 | 40 |
| 1000PEPE | 4,6 | 1,72 | 40 |
| APT | 4,6 | 1,81 | 43 |
| DOT | 4,8 | 2,10 | 46 |
| ARB | 4,8 | 1,72 | 44 |
| NEAR | 4,8 | 1,70 | 38 |
| INJ | 4,8 | 1,68 | 40 |
| SAND | 4,9 | 1,93 | 44 |
| PENGU | 5,0 | 1,69 | 38 |
| TAO | 5,1 | 1,77 | 38 |
| OP | 5,1 | 1,93 | 44 |
| TIA | 5,2 | 1,81 | 43 |
| AERO | 5,3 | 1,67 | 40 |
| STRK | 5,5 | 1,82 | 45 |
| ENA | 5,5 | 1,70 | 41 |
| FIL | 5,5 | 2,23 | 44 |
| DASH | 5,6 | 1,63 | 39 |
| ZRO | 5,6 | 1,67 | 37 |
| WLD | 5,8 | 1,80 | 41 |
| ZEC | 6,1 | 1,57 | 36 |
| MOVR | 6,1 | 1,77 | 41 |
| PUMPFUN | 6,3 | 1,57 | 38 |
| FARTCOIN | 6,4 | 1,44 | 36 |
| VVV | 6,9 | 1,70 | 38 |
| XPL | 7,4 | 1,81 | 43 |
| USELESS | 8,6 | 1,52 | 36 |
| BR | 8,6 | 1,78 | 42 |
| AKE | 11,7 | 1,76 | 40 |
Bitcoin necesitó un 2,3 % de margen. AKE necesitó un 11,7 %. Un mismo stop porcentual en todas las monedas es demasiado ajustado en las volátiles, donde corta operaciones que habrían funcionado, y más holgado de lo necesario en las tranquilas.
Una operación en el gráfico
SOL, gráfico de 4 horas, 22 de septiembre de 2026. La vela de las 04:00 UTC cerró en 116,25, con el ATR en 2,24. El 23 de septiembre a las 12:00 UTC el precio atravesó un stop de 1 ATR en 114,01 y un stop de 1,5 ATR en 112,89 en la misma vela. El mínimo llegó al día siguiente a las 08:00 UTC, 112,42, una caída de 1,71 ATR o del 3,3 %, más o menos la marca del 80 % de la propia SOL. Un stop de 1,75 ATR aguantó. El 25 de septiembre a las 08:00 UTC el precio alcanzó el objetivo de 2 ATR en 120,73.
Cómo usarlo
- Coloque el stop en ATR, no en porcentaje. El ATR es la unidad en la que estas monedas se comportan igual.
- Busque su moneda en la tabla para ver qué significa esa distancia en porcentaje.
- Calcule el tamaño de la posición a partir de la distancia del stop. Un stop más amplio significa entonces una posición más pequeña y el mismo dinero en riesgo.
Lo que esto no te dice
La medición describe las operaciones que funcionaron. No dice qué entradas funcionan, y un stop más amplio no mejora una entrada: en las operaciones que fallan pierde más por unidad de tamaño, y para eso está el paso 3. El objetivo de 2 ATR y el límite de 5 días son una definición entre muchas, y la medición es solo en largo. Es un año de datos de un solo exchange. Una caída en la vela que alcanzó el objetivo cuenta entera, porque el orden de los movimientos dentro de una vela de 4 horas es desconocido, así que las cifras tienden a ser amplias más que estrechas.
Observaciones, no recomendaciones.
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Una medición del pasado, descrita después. Nada de esto es una recomendación ni una indicación de resultados futuros.