إلى أي حد تهبط عملتك قبل أن تنجح الصفقة؟ قسنا 50 عملة.

نُشر كفكرة TradingView على SOLUSDT. عرض الرسم البياني على TradingView

قبل أن تنجح صفقة الشراء، تسير عادةً ضدك أولاً. ومكان وضعك للوقف يقرر ما إذا كنت ما زلت في الصفقة حين يحدث ذلك. لذلك قسنا إلى أي حد تسير الحركة ضدك أولاً، على العملات الرقمية الخمسين الأكثر تداولاً على Bybit، على مدى عام كامل من شموع الأربع ساعات.

الجواب المختصر: إذا قيست بوحدة ATR تتصرف كل العملات تقريباً بالطريقة نفسها. وإذا قيست بالنسبة المئوية فالفرق بينها شاسع، من 2.3% لبيتكوين إلى 11.7% لعملة AKE.

كيف قسنا

عوملت كل نقطة إغلاق لشمعة الأربع ساعات من 12 أكتوبر 2025 إلى 12 أكتوبر 2026 كمدخل شراء، بلا إشارة ولا فلتر: 2,160 مدخلاً لكل عملة. واعتُبر المدخل ناجحاً إذا بلغ السعر 2 ATR فوقه خلال الأيام الخمسة التالية. ولكل مدخل ناجح قسنا إلى أي حد هبط السعر تحت المدخل قبل أن يبلغ الهدف، بوحدة ATR وبالنسبة المئوية من السعر.

العملات هي العقود الآجلة الدائمة الخمسون الأكثر تداولاً على Bybit من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2026، وكل منها مدرج طوال العام. واستُبعدت العقود التي يصنّفها Bybit كأسهم أو صناديق ETF أو سلع أو أزواج عملات، وكذلك رموز الذهب.

بوحدة ATR، كل العملات متشابهة

80% من المداخل الناجحة هبطت أولاً أقل من قيمة تقع بين 1.4 و2.2 ATR، في كل واحدة من العملات الخمسين. وبلغ الوسيط عبر الخمسين 1.74 ATR.

وهذا يجعل تكلفة الوقف الضيق سهلة التحديد. فالوقف الموضوع على بعد 1 ATR تحت المدخل كان سيغلق 41% من الصفقات التي نجحت لاحقاً. وعند 1.5 ATR أغلق 25%، وعند 2 ATR أغلق 15%. هذه وسيطات عبر العملات الخمسين، والتشتت ضيق: في كل واحدة منها أغلق وقف عند 1 ATR ما بين 35% و46% من الصفقات التي نجحت لاحقاً.

بالنسبة المئوية، الفرق شاسع

الـATR هو المدى المعتاد لحركة العملة، لذلك تعني مسافة ATR نفسها نسبة مئوية مختلفة جداً من عملة إلى أخرى. ويعرض الجدول عتبة 80% لكل عملة بالوحدتين، من أهدأ عملة إلى أوسعها.

احتاجت بيتكوين إلى هامش 2.3%. واحتاجت AKE إلى 11.7%. ووقف بنسبة مئوية واحدة على كل العملات ضيق جداً على العملات المتقلبة، حيث يقطع صفقات كانت ستنجح، وأوسع من اللازم على الهادئة.

صفقة واحدة على الرسم

SOL، رسم الأربع ساعات، 22 سبتمبر 2026. أغلقت شمعة 04:00 UTC عند 116.25، والـATR عند 2.24. وفي 23 سبتمبر الساعة 12:00 UTC اخترق السعر في الشمعة نفسها وقفاً عند 1 ATR على 114.01 ووقفاً عند 1.5 ATR على 112.89. وجاء القاع في اليوم التالي الساعة 08:00 UTC عند 112.42، أي هبوط بمقدار 1.71 ATR أو 3.3%، وهو تقريباً عتبة 80% الخاصة بعملة SOL. وصمد وقف عند 1.75 ATR. وفي 25 سبتمبر الساعة 08:00 UTC بلغ السعر هدف 2 ATR عند 120.73.

كيف تستخدمه

1. ضع الوقف بوحدة ATR لا بالنسبة المئوية. فالـATR هو الوحدة التي تتصرف فيها هذه العملات بالطريقة نفسها.
2. ابحث عن عملتك في الجدول لترى ما تعنيه تلك المسافة بالنسبة المئوية.
3. حدّد حجم الصفقة من مسافة الوقف. عندها يعني الوقف الأوسع صفقة أصغر، والمبلغ نفسه معرّضاً للخطر.

ما لا يقوله هذا

يصف القياس الصفقات التي نجحت. ولا يقول أي المداخل ستنجح، والوقف الأوسع لا يجعل المدخل أفضل: ففي الصفقات التي تفشل يخسر أكثر لكل وحدة من الحجم، ولهذا وُجدت الخطوة 3. وهدف 2 ATR وحد الأيام الخمسة تعريف واحد من بين تعريفات كثيرة، والقياس للشراء فقط. وهو عام واحد من البيانات على منصة واحدة. ويُحتسب الهبوط في الشمعة التي بلغت الهدف كاملاً، لأن ترتيب الحركات داخل شمعة الأربع ساعات غير معروف، لذلك تميل الأرقام إلى الاتساع لا إلى الضيق.

ملاحظات لا توصيات.

نحن Signal Pilot Labs. نبني Elite Seven، سبعة مؤشرات لمنصة TradingView، وننشر ما نقيسه، بما في ذلك أرقام يمكنك التحقق منها على عملتك.

شاهد ما نبنيه على signalpilot.io.

نُشر كفكرة TradingView على SOLUSDT. عرض الرسم البياني على TradingView

قياس لماضٍ، وُصف بعد وقوعه. ولا شيء هنا توصية ولا دلالة على نتائج مقبلة.