İşlem sisteminin eksiksiz taslağı
Ad:
Oluşturulma tarihi:
Hesap büyüklüğü:
İşlem deneyimi:
(örn. «20 $ üzeri S&P 500 hisseleri, ortalama hacim 1 M ve üzeri»)
| # | Ölçüt | Belirli kural |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Çıkış no. | Pozisyonun %’si | Hedef | Stop ayarı |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| Filtre | Benim kuralım |
|---|---|
| VIX seviyesi | |
| Piyasa trendi (SPY ile 200 günlük ortalama) | |
| Bilançolar | |
| Ekonomik veriler | |
| Günün saati | |
| Diğer |
İşlem başına risk: %
Formül: Pozisyon boyutu = (hesap × risk%) / (giriş − stop)
Azami açık pozisyon:
Azami portföy ısısı: %
Azami korelasyon:
Günlük zarar sınırı: %
Haftalık zarar limiti: %
| Drawdown düzeyi | Gereken eylem |
|---|---|
| -%10 | |
| -%15 | |
| -%20 | |
| -%25 |
Ders 84 altı alışkanlığı tek tek fiyatlar ve bunlardan ikisinin birlikte, kabul ettiğin kuralların gerçek olan payını yüzde 43,2’den 6,0’a indirdiğini bulur. Altısının da hakkından, o gün karar vermek yerine başlamadan önce bir sayı yazmak gelir. Modül 11 bunu kursun sahip olmadığı diğer üç özgürlükle karşılaştırır ve bu önce gelir; 7,16 katlık bir değeri vardır ve hiçbir şeye mal olmaz.
| Sayı | Benimki | Nereden geliyor |
|---|---|---|
| Ufuk — bunu hangi işlem sayısında yargılayacağım, şimdi karar verildi | işlem | Ders 65. Bunun yerine her işlemden sonra yargılamak, ölü bir sistemin geçme oranını yüzde 5,05’ten 24,25’e çıkarır. |
| Derinlik — kapatmadan içinde oturacağım drawdown | R | Ders 67. Sekiz R’lik bir çizgi, gerçekten işe yarayan sistemlerin yüzde 59,5’ini kapatır. |
| Denenen ayarlar — bunu seçmeden önce kaç varyant denedim | Ders 64. Yirmi yapılandırma bile tek bir testin çıtasının yüzde 70’ine mal olur; 156 işlem boyunca 15.000 tanesi, piyasa henüz hiçbir şey yapmadan işlem başına 0,317 R imal eder. | |
| Pozisyon sınırı — aynı anda tutacağım en fazla sayı | pozisyon | Ders 75. İşlem başına yüzde iki ile yüzde üç ısı 1,5 pozisyona izin verir, yani bire. |
İlk işlemden önce doldurulduğunda bu dördü bir kez alınmış bir karardır. Sonradan doldurulduğunda ise zaten yaptığının tarifidir.
Kâr ediyorum çünkü:
Bunun dayandığı ölçüm — neyi, kaç gözlem üzerinde ve hangi enstrümanda saydım:
O ikinci kutu boşsa, birincisi bir hikâyedir. Ders 62 ikisi arasındaki farkı anlatır.
10. bölümdeki ufka ulaşana kadar bu plana sapmadan ve erken yargılamadan uymayı taahhüt ediyorum. Onu bir sonuç serisine göre değil kanıta göre değiştireceğim ve neyin neden değiştiğini yazacağım, çünkü örneklemin ortasında değiştirilen bir kural sayımı yeniden başlatır.
10. bölümdeki ufuk: işlem — benim hızımda bu yıl eder. Ders 76, yılda 56,5 gidiş-dönüş isteyen dört kurallı bir portföyü ölçer; orada ders 67’nin 589 işlemi, varsayılan bir hızın verdiği 1,23 yıl değil 10,42 yıl olur.
İmza:
Tarih:
Sonraki adımlar: