De volledige blauwdruk van je handelssysteem
Naam:
Aangemaakt op:
Accountgrootte:
Handelservaring:
(bijv. «S&P 500-aandelen boven $20, gemiddeld volume 1 mln of meer»)
| # | Criterium | Concrete regel |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Uitstap nr. | % van de positie | Doelwaarde | Aanpassing van de stop |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| Filter | Mijn regel |
|---|---|
| Stand van de VIX | |
| Markttrend (SPY tegen het 200-gemiddelde) | |
| Kwartaalcijfers | |
| Economische cijfers | |
| Tijdstip van de dag | |
| Overig |
Risico per trade: %
Formule: Positiegrootte = (rekening × risico%) / (instap − stop)
Maximaal open posities:
Maximale portefeuillehitte: %
Maximale correlatie:
Daglimiet op verlies: %
Weeklimiet verlies: %
| Niveau van de drawdown | Vereiste actie |
|---|---|
| -10% | |
| -15% | |
| -20% | |
| -25% |
Les 84 zet een prijs op zes gewoonten, één voor één, en vindt dat twee ervan samen het deel van je aanvaarde regels dat echt is van 43,2 procent naar 6,0 brengen. Elk van de zes wordt verslagen door vooraf een getal op te schrijven in plaats van het op de dag zelf te beslissen. Module 11 zet dat naast de drie andere vrijheden die de cursus niet had, en dit komt eerst, goed voor een factor van 7,16, en het kost niets.
| Getal | Het mijne | Waar het vandaan komt |
|---|---|---|
| Horizon — het aantal trades waarop ik dit zal beoordelen, nu vastgelegd | trades | Les 65. Na elke trade oordelen brengt het slagingspercentage van een dood systeem van 5,05 procent naar 24,25. |
| Diepte — de drawdown die ik uitzit zonder het uit te zetten | R | Les 67. Een grens bij acht R zet 59,5 procent van de systemen uit die het echt doen. |
| Doorzochte instellingen — hoeveel varianten ik probeerde voordat ik deze koos | Les 64. Twintig configuraties kosten al 70 procent van de lat van één enkele test; 15.000 over 156 trades fabriceren 0,317 van een R per trade voordat de markt iets heeft gedaan. | |
| Positielimiet — het meeste dat ik tegelijk aanhoud | posities | Les 75. Drie procent hitte bij twee procent per trade laat 1,5 positie toe, oftewel één. |
Ingevuld vóór de eerste trade zijn deze vier één keer genomen beslissing. Achteraf ingevuld zijn ze een beschrijving van wat je toch al deed.
Ik verdien omdat:
De meting waarop dit rust — wat ik telde, op hoeveel waarnemingen en op welk instrument:
Als dat tweede vak leeg is, is het eerste een verhaal. Les 62 is het verschil tussen de twee.
Ik verbind me ertoe dit plan te volgen tot de horizon uit onderdeel 10 is bereikt, zonder af te wijken en zonder het vroegtijdig te beoordelen. Ik pas het aan op bewijs en niet op een reeks resultaten, en ik schrijf op wat er veranderde en waarom, want een regel die halverwege de steekproef verandert, begint de telling opnieuw.
Horizon uit onderdeel 10: trades — in mijn tempo is dat jaar. Les 76 meet een boek met vier regels dat 56,5 heen-en-weers per jaar vraagt, waardoor de 589 trades uit les 67 10,42 jaar zijn in plaats van de 1,23 die een aangenomen tempo geeft.
Handtekening:
Datum:
Volgende stappen: