Il progetto completo del tuo sistema di trading
Nome:
Data di creazione:
Dimensione del conto:
Esperienza di trading:
(per es. «azioni dell’S&P 500 sopra i 20 $, volume medio da 1 mln in su»)
| # | Criterio | Regola precisa |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Uscita n. | % della posizione | Obiettivo | Aggiustamento dello stop |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| Filtro | La mia regola |
|---|---|
| Livello del VIX | |
| Trend di mercato (SPY contro la media a 200) | |
| Trimestrali | |
| Dati economici | |
| Ora del giorno | |
| Altro |
Rischio per operazione: %
Formula: Dimensione della posizione = (conto × rischio%) / (ingresso − stop)
Massimo posizioni aperte:
Calore massimo di portafoglio: %
Correlazione massima:
Limite di perdita giornaliero: %
Limite di perdita settimanale: %
| Livello di drawdown | Azione richiesta |
|---|---|
| -10% | |
| -15% | |
| -20% | |
| -25% |
La lezione 84 dà un prezzo a sei abitudini una alla volta e trova che due di esse insieme portano la quota delle tue regole accettate che è reale dal 43,2 per cento al 6,0. Ognuna delle sei viene battuta scrivendo un numero prima di cominciare invece di deciderlo il giorno stesso. Il modulo 11 lo mette a confronto con le altre tre libertà che il corso non aveva e arriva primo, per un fattore di 7,16, e non costa nulla.
| Numero | Il mio | Da dove viene |
|---|---|---|
| Orizzonte — il numero di operazioni al quale giudicherò questo, deciso adesso | operazioni | Lezione 65. Giudicare dopo ogni operazione porta il tasso di promozione di un sistema morto dal 5,05 per cento al 24,25. |
| Profondità — il drawdown che attraverserò senza spegnerlo | R | Lezione 67. Una linea a otto R spegne il 59,5 per cento dei sistemi che funzionano davvero. |
| Impostazioni provate — quante varianti ho provato prima di scegliere questa | Lezione 64. Venti configurazioni costano già il 70 per cento dell’asticella di un singolo test; 15.000 su 156 operazioni fabbricano 0,317 di R per operazione prima che il mercato abbia fatto qualcosa. | |
| Limite di posizioni — il massimo che terrò insieme | posizioni | Lezione 75. Tre per cento di calore con due per cento per operazione permette 1,5 posizioni, cioè una. |
Compilati prima della prima operazione, questi quattro sono una decisione presa una volta. Compilati dopo, sono la descrizione di quello che hai già fatto.
Guadagno perché:
La misurazione su cui questo poggia — cosa ho contato, su quante osservazioni e su quale strumento:
Se quella seconda casella è vuota, la prima è un racconto. La lezione 62 è la differenza tra le due.
Mi impegno a seguire questo piano fino all’orizzonte della sezione 10, senza deviare e senza giudicarlo prima del tempo. Lo modificherò sulle prove e non su una serie di risultati, e scriverò cosa è cambiato e perché, perché una regola cambiata a metà campione fa ripartire il conteggio.
Orizzonte dalla sezione 10: operazioni — al mio ritmo sono anni. La lezione 76 misura un libro a quattro regole che chiede 56,5 giri completi all’anno, per cui le 589 operazioni della lezione 67 sono 10,42 anni invece degli 1,23 che dà un ritmo dato per scontato.
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