Le plan complet de votre système de trading
Nom :
Date de création :
Taille du compte :
Expérience de trading :
(par ex. « actions du S&P 500 au-dessus de 20 $, volume moyen d’au moins 1 M »)
| # | Critère | Règle précise |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Sortie n° | % de la position | Cible | Ajustement du stop |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| Filtre | Ma règle |
|---|---|
| Niveau du VIX | |
| Tendance du marché (SPY face à la MM200) | |
| Résultats | |
| Données économiques | |
| Heure de la journée | |
| Autre |
Risque par trade : %
Formule : Taille de position = (compte × risque %) / (entrée − stop)
Positions ouvertes maximum :
Chaleur maximale du portefeuille : %
Corrélation maximale :
Limite de perte quotidienne : %
Limite de perte hebdomadaire : %
| Niveau de drawdown | Action requise |
|---|---|
| -10 % | |
| -15 % | |
| -20 % | |
| -25 % |
La leçon 84 chiffre six habitudes une par une et constate que deux d’entre elles ensemble font passer la part de vos règles acceptées qui est réelle de 43,2 pour cent à 6,0. Chacune des six est battue par le fait d’écrire un nombre avant de commencer plutôt que de le décider le jour même. Le module 11 compare cela aux trois autres libertés que le cours n’avait pas, et cela arrive en tête, pour un facteur de 7,16, et cela ne coûte rien.
| Nombre | Le mien | D’où il vient |
|---|---|---|
| Horizon — le nombre de trades au bout duquel je jugerai ceci, décidé maintenant | trades | Leçon 65. Juger après chaque trade fait passer le taux de réussite d’un système mort de 5,05 pour cent à 24,25. |
| Profondeur — le drawdown que je traverserai sans l’éteindre | R | Leçon 67. Une ligne à huit R éteint 59,5 pour cent des systèmes qui fonctionnent vraiment. |
| Réglages explorés — combien de variantes j’ai essayées avant de choisir celle-ci | Leçon 64. Vingt configurations coûtent déjà 70 pour cent de la barre d’un seul test ; 15 000 sur 156 trades fabriquent 0,317 de R par trade avant que le marché n’ait rien fait. | |
| Limite de positions — le maximum que je tiendrai en même temps | positions | Leçon 75. Trois pour cent de chaleur à deux pour cent par trade autorisent 1,5 position, c’est-à-dire une. |
Remplis avant le premier trade, ces quatre nombres sont une décision prise une fois. Remplis après, ils sont la description de ce que vous avez déjà fait.
Je gagne parce que :
La mesure sur laquelle cela repose — ce que j’ai compté, sur combien d’observations, et sur quel instrument :
Si cette seconde case est vide, la première est une histoire. La leçon 62 est la différence entre les deux.
Je m’engage à suivre ce plan jusqu’à l’horizon de la section 10, sans dévier et sans le juger trop tôt. Je le modifierai sur des preuves plutôt que sur une série de résultats, et j’écrirai ce qui a changé et pourquoi, car une règle modifiée en cours d’échantillon relance le compte.
Horizon de la section 10 : trades — à mon rythme cela fait ans. La leçon 76 mesure un livre à quatre règles qui demande 56,5 allers-retours par an ; les 589 trades de la leçon 67 font alors 10,42 ans plutôt que les 1,23 qu’un rythme supposé donne.
Signature :
Date :
Prochaines étapes :