El plano completo de tu sistema de trading
Nombre:
Fecha de creación:
Tamaño de la cuenta:
Experiencia operando:
(p. ej., «acciones del S&P 500 por encima de 20 $, volumen medio de 1 M o más»)
| # | Criterio | Regla concreta |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Salida n.º | % de la posición | Objetivo | Ajuste del stop |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| Filtro | Mi regla |
|---|---|
| Nivel del VIX | |
| Tendencia del mercado (SPY frente a la media de 200) | |
| Resultados | |
| Datos económicos | |
| Hora del día | |
| Otros |
Riesgo por operación: %
Fórmula: Tamaño de posición = (cuenta × riesgo %) / (entrada − stop)
Máximo de posiciones abiertas:
Calor máximo de la cartera: %
Correlación máxima:
Límite de pérdida diaria: %
Límite de pérdida semanal: %
| Nivel de drawdown | Acción requerida |
|---|---|
| -10 % | |
| -15 % | |
| -20 % | |
| -25 % |
La lección 84 pone precio a seis hábitos de uno en uno y encuentra que dos de ellos juntos llevan la parte de tus reglas aceptadas que es real del 43,2 por ciento al 6,0. A los seis los derrota escribir un número antes de empezar en lugar de decidirlo sobre la marcha. El módulo 11 lo compara con las otras tres libertades que el curso no tenía y sale primero, con un factor de 7,16, y no cuesta nada.
| Número | El mío | De dónde viene |
|---|---|---|
| Horizonte — el número de operaciones al que juzgaré esto, decidido ahora | operaciones | Lección 65. Juzgar después de cada operación lleva la tasa de aprobado de un sistema muerto del 5,05 por ciento al 24,25. |
| Profundidad — el drawdown que voy a aguantar sin apagarlo | R | Lección 67. Una línea en ocho R apaga el 59,5 por ciento de los sistemas que sí funcionan. |
| Configuraciones probadas — cuántas variantes probé antes de elegir esta | Lección 64. Veinte configuraciones ya cuestan el 70 por ciento del listón de una sola prueba; 15.000 sobre 156 operaciones fabrican 0,317 de una R por operación antes de que el mercado haya hecho nada. | |
| Límite de posiciones — lo máximo que mantendré a la vez | posiciones | Lección 75. Un tres por ciento de calor sobre un dos por ciento por operación permite 1,5 posiciones, es decir, una. |
Rellenados antes de la primera operación, estos cuatro son una decisión tomada una vez. Rellenados después, son una descripción de lo que ya hiciste.
Gano porque:
La medición sobre la que se apoya — qué conté, sobre cuántas observaciones y en qué instrumento:
Si esa segunda casilla está vacía, la primera es un cuento. La lección 62 es la diferencia entre las dos.
Me comprometo a seguir este plan hasta alcanzar el horizonte del apartado 10, sin desviarme y sin juzgarlo antes de tiempo. Lo modificaré por evidencia y no por una racha de resultados, y escribiré qué cambió y por qué, porque una regla cambiada a mitad de muestra reinicia la cuenta.
Horizonte del apartado 10: operaciones — a mi ritmo eso son años. La lección 76 mide un libro de cuatro reglas que pide 56,5 idas y vueltas al año, con lo que las 589 operaciones de la lección 67 son 10,42 años y no los 1,23 que da un ritmo supuesto.
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