Der Bauplan deines vollständigen Handelssystems
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Handelserfahrung:
(z. B. „S&P-500-Aktien über 20 $, Ø Volumen ab 1 Mio.“)
| # | Kriterium | Konkrete Regel |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Ausstieg Nr. | % der Position | Zielwert | Stop-Anpassung |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| Filter | Meine Regel |
|---|---|
| VIX-Stand | |
| Markttrend (SPY gegen 200er-Durchschnitt) | |
| Quartalszahlen | |
| Konjunkturdaten | |
| Tageszeit | |
| Sonstiges |
Risiko je Trade: %
Formel: Positionsgröße = (Konto × Risiko %) / (Einstieg − Stop)
Maximale offene Positionen:
Maximale Portfolio-Hitze: %
Maximale Korrelation:
Tagesverlustlimit: %
Wochenverlustlimit: %
| Drawdown-Niveau | Erforderliche Maßnahme |
|---|---|
| -10 % | |
| -15 % | |
| -20 % | |
| -25 % |
Lektion 84 bepreist sechs Gewohnheiten einzeln und stellt fest, dass zwei davon zusammen den Anteil deiner akzeptierten Regeln, der echt ist, von 43,2 Prozent auf 6,0 drücken. Jede der sechs wird dadurch geschlagen, dass du eine Zahl vorher aufschreibst, statt sie am Tag selbst zu entscheiden. Modul 11 stellt das den drei anderen Freiheiten gegenüber, die der Kurs nicht hatte, und es kommt zuerst, einen Faktor von 7,16 wert, und es kostet nichts.
| Zahl | Meine | Woher sie kommt |
|---|---|---|
| Horizont — die Anzahl der Trades, nach der ich das beurteilen werde, jetzt entschieden | Trades | Lektion 65. Nach jedem Trade zu urteilen hebt die Bestehensquote eines toten Systems von 5,05 Prozent auf 24,25. |
| Tiefe — der drawdown, den ich aussitze, ohne abzuschalten | R | Lektion 67. Eine Linie bei acht R schaltet 59,5 Prozent der Systeme ab, die wirklich funktionieren. |
| Durchsuchte Einstellungen — wie viele Varianten ich probiert habe, bevor ich diese wählte | Lektion 64. Zwanzig Konfigurationen kosten bereits 70 Prozent der Latte eines einzelnen Tests; 15.000 über 156 Trades erzeugen 0,317 R pro Trade, bevor der Markt überhaupt etwas getan hat. | |
| Positionsgrenze — das Meiste, was ich gleichzeitig halte | Positionen | Lektion 75. Drei Prozent Hitze bei zwei Prozent pro Trade erlauben 1,5 Positionen, also eine. |
Vor dem ersten Trade ausgefüllt, sind diese vier eine einmal getroffene Entscheidung. Danach ausgefüllt, sind sie eine Beschreibung dessen, was du ohnehin getan hast.
Ich verdiene, weil:
Die Messung, auf der das ruht — was ich gezählt habe, auf wie vielen Beobachtungen und auf welchem Instrument:
Wenn das zweite Feld leer ist, ist das erste eine Geschichte. Lektion 62 ist der Unterschied zwischen beidem.
Ich verpflichte mich, diesen Plan bis zu dem Horizont aus Abschnitt 10 zu befolgen, ohne Abweichung und ohne ihn vorher zu beurteilen. Ich ändere ihn aufgrund von Belegen und nicht aufgrund einer Serie von Ergebnissen, und ich schreibe auf, was sich geändert hat und warum, denn eine mitten in der Stichprobe geänderte Regel setzt die Zählung neu an.
Horizont aus Abschnitt 10: Trades — bei meinem Tempo sind das Jahre. Lektion 76 misst ein Buch mit vier Regeln, das 56,5 Umläufe im Jahr verlangt; damit sind die 589 Trades aus Lektion 67 10,42 Jahre statt der 1,23, die ein angenommenes Tempo ergibt.
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