BTCUSDT üzerinde TradingView Fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
On tradera bir stopun ne kadar geniş olması gerektiğini sor, on cevap alırsın ve tek bir ölçüm alamazsın. Dar, çünkü kesin olmak gerekir. Geniş, çünkü silkelenip çıkarılmamak gerekir. Arada bir yerde, çünkü kulağa makul geliyor.
Stop genişliği ölçülebilir ve aynı anda iki ayrı şeyi belirler. Biri, bir kez gördün mü apaçıktır. Diğeri, bu yazının var olma sebebidir.
Stopun gerçekte belirlediği şey
Pozisyon büyüklüğün riskinden çıkıyorsa, ki büyüklüğün enstrümanlar arasında tutarlı kalmasının tek yolu budur, o zaman büyüklük risk bütçenin stopuna olan mesafeye bölümüdür.
Bu tek satırın, sonuna kadar pek götürülmeyen bir sonucu var. Yarı genişlikte bir stop, iki kat büyük bir pozisyon demektir. İki kat büyük bir pozisyon, girişte ve çıkışta iki kat ücret öder; üstelik riske attığın para tamamen aynıdır.
Aldığın riskin bir payı olarak yazıldığında ücret, gidiş dönüş maliyetinin stop mesafesine bölümüdür:
| stop | ücret, riskinin payı olarak |
|---|---|
| 0,5 × ATR | 0,070 R |
| 1,0 × ATR | 0,035 R |
| 2,0 × ATR | 0,018 R |
| 3,0 × ATR | 0,012 R |
O satırlar arasında işlemin niteliğine dair hiçbir şey değişmedi. Yalnızca fatura değişti.
Test ve neden bir kontrol gerektirdiği
73 sembolde kendi işaretlediğimiz dört saatlik kurulumlardan 5.990 tanesini aldık ve her birini, stop genişliği ile hedef mesafesinin bütün bileşimlerine karşı 48 saat ileri oynattık. Bir mumun hem stopa hem hedefe değebileceği yerde onu kayıp saydık.
Sonra aynı mumlarda rastgele girişlerle her şeyi bir kez daha yaptık.
Asıl mesele o ikinci ızgaradır. O olmadan, piyasanın o dönemde ne yaptığını öğrenirsin. Onunla, kendi seçimin ne yaptığını öğrenirsin; çünkü rastgele girişlerin de kazandığı her şey zaten senin değildi.
Bizi kandıracak olan sonuç
Tablodaki en iyi görünen hücre, bir buçuk ATR hedefli üç ATR'lik stoptur; ücretlerden sonra işlem başına artı 0,077 R bırakır.
Kontrolsüz çalıştırıldığında bu bir bulgudur ve tavsiye kendini yazar: stoplarını genişlet.
Aynı hücrede rastgele girişler artı 0,075 R kazandı.
Avantaj artı 0,002 R'dir. Kâr seçim değildi. Çok büyük bir stopta sıfıra yaklaşan ücretti ve bir yazı tura onu aynı kolaylıkla topladı.
Gerçekten bize ait olan sonuç
Yarım ATR stopta aynı kurulumlar artı 0,019 R bırakır ki bu çok daha kötü görünür.
O hücredeki rastgele girişler 0,159 R kaybeder.
Fark işlem başına artı 0,177 R'dir ve daha uzak hedeflerde artı 0,221 R'ye çıkar. Avantaj tam olarak ücretin en ağır, başlıktaki sayının en küçük olduğu yerde en büyüktür.
Izgaranın her yerinde bu örüntü sallanmaz. Yarım ATR, artı 0,02 ile artı 0,22 R arasında avantaj taşır. Bir ATR artı 0,03 ile artı 0,10 taşır. İki ATR gürültünün içindedir. Üç ATR ise hiçbir şeydir.
Geniş bir stop avantajı neden gizler
Bir işleme yeterince yer ver, neredeyse her zaman stopundan önce hedefine ulaşır. Kazanma oranı yükselir, kazanç başına getiri düşer ve ikisi birbirini götürür. Sonuç ne zaman girdiğine bağlı olmaktan çıkar, yani ölçmeye çalıştığın muhakemeye bağlı olmaktan çıkar.
Dar bir stop bunun tersini yapar. Girişi belirleyici kılar ve seçimini kayda geçiren de budur. Seni aynı zamanda ücretin önüne koyar; rahatsız edici yarısı da budur: avantajını gösteren genişlik, onu kullanman için en çok parayı alan genişliktir.
Söylemediğimiz şey
Stoplarını genişlet demiyoruz. Bunu ödüllendiren hücre, yazı turaya da aynısını öder.
Onları yarım ATR'ye daralt da demiyoruz. Stopun yeri, fikri geçersiz kılan seviyenin ötesidir. Hiçbir ızgara o seviyeyi göremez ve bir tablo sayıyı beğendi diye boşluğa konmuş bir stop, yapının arkasına konmuş daha geniş bir stoptan daha kötü bir işlemdir.
Söylediğimiz şey daha dardır: stop bir maliyet kolu ve bir kanıt koludur, avantaj kolu değil. Önce geçersizliğe göre seç, sonra da sana ne kadara mal olduğunu ve kendi katkının ne kadarını görünür bıraktığını bil.
Kendin dene
Hâlihazırda güvendiğin herhangi bir giriş kümesini al. Sabit bir ufukta, stop genişlikleri ve hedeflerden oluşan bir ızgara boyunca ileri oynat. Sonra aynı mumlarda rastgele girişleri oynat ve çıkar. Izgarayı değil, çıkarmayı yayımla.
Örneklem içinde, tek bir ufuk, seçilmiş ızgara, belirsiz mumlar kayıp sayıldı, ücretler fonlama ve slippage olmadan sabit bir gidiş dönüş olarak modellendi. Gözlemler, tavsiye değil.
BTCUSDT üzerinde TradingView Fikri olarak yayımlandı. Grafiği TradingView'de görüntüle
Kendi araçlarımıza ait geçmiş bir ölçüm, olaydan sonra anlatılmıştır. Buradaki hiçbir şey bir tavsiye ya da gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.