TradingView-ötletként közzétéve BTCUSDT-n. Grafikon megtekintése a TradingView-n
Kérdezz meg tíz kereskedőt, milyen széles legyen egy stop, és tíz választ kapsz, mérést egyet sem. Szűk, mert pontosnak kell lenni. Széles, mert nem szabad kirázatni magad. Valahol a kettő között, mert az ésszerűen hangzik.
A stop szélessége mérhető, és egyszerre két különböző dolgot dönt el. Az egyik nyilvánvaló, amint meglátod. A másik az oka annak, hogy ez az írás létezik.
Mit szabályoz valójában a stop
Ha a pozícióméreted a kockázatodból következik, márpedig csak így marad a méretezés következetes az eszközök között, akkor a méret a kockázati kereted osztva a stopodig mért távolsággal.
Ennek az egyetlen sornak van egy következménye, amit ritkán gondolnak végig. A feleakkora szélességű stop kétszer akkora pozíciót jelent. A kétszer akkora pozíció kétszeres díjat fizet, belépéskor és kilépéskor is, pontosan ugyanakkora kockáztatott pénzért.
A vállalt kockázat arányában kifejezve a díj az oda-vissza költség osztva a stop távolságával:
| stop | díj, a kockázatod arányában |
|---|---|
| 0,5 × ATR | 0,070 R |
| 1,0 × ATR | 0,035 R |
| 2,0 × ATR | 0,018 R |
| 3,0 × ATR | 0,012 R |
Az ügylet minőségén azok között a sorok között semmi nem változott. Csak a számla.
A teszt, és miért kell hozzá kontroll
Fogtuk 73 szimbólumon a saját megjelölt négyórás felállásaink közül 5990-et, és mindegyiket 48 órán át előre játszottuk a stopszélesség és a célttávolság minden kombinációjával szemben. Ahol egy gyertya a stopot és a célt is érinthette volna, veszteségnek számoltuk.
Aztán az egészet megcsináltuk még egyszer véletlen belépésekkel, ugyanazokon a gyertyákon.
A lényeg éppen ez a második rács. Nélküle azt tudod meg, mit csinált a piac az időszak alatt. Vele azt tudod meg, mit csinált a te válogatásod, mert amit a véletlen belépések is megkerestek, az sosem volt a tiéd.
Az eredmény, amely megtévesztett volna minket
A táblán a legjobban mutató cella a három ATR-es stop másfél ATR-es céllal, amely díjak után ügyletenként plusz 0,077 R-t hoz.
Kontroll nélkül futtatva ez egy eredmény, és a tanács megírja magát: szélesítsd a stopjaidat.
A véletlen belépések ugyanabban a cellában plusz 0,075 R-t kerestek.
Az előny plusz 0,002 R. A nyereség nem válogatás volt. A nullához közelítő díj volt egy nagyon nagy stopon, és egy pénzfeldobás ugyanolyan könnyen összeszedte.
Az eredmény, amely valóban a miénk
Fél ATR-es stopnál ugyanazok a felállások plusz 0,019 R-t hoznak, ami sokkal rosszabbul fest.
A véletlen belépések abban a cellában 0,159 R-t veszítenek.
A különbség ügyletenként plusz 0,177 R, és távolabbi céloknál plusz 0,221 R-ig tágul. Az előny pontosan ott a legnagyobb, ahol a díj a legnagyobb és a címben szereplő szám a legkisebb.
A rács egészén a minta nem inog. A fél ATR plusz 0,02 és plusz 0,22 R közötti előnyt hordoz. Az egy ATR plusz 0,03-tól plusz 0,10-ig. A két ATR a zajon belül van. A három ATR pedig semmi.
Miért rejt el egy széles stop egy előnyt
Adj egy ügyletnek elég helyet, és szinte mindig előbb éri el a célját, mint a stopját. A találati arány nő, a nyerésenkénti hozam csökken, és a kettő kioltja egymást. Az eredmény már nem attól függ, mikor léptél be, vagyis már nem attól az ítélettől függ, amit mérni akartál.
A szűk stop az ellenkezőjét teszi. Számítóvá teszi a belépést, és éppen ez viszi jegyzőkönyvbe a válogatásodat. Ugyanakkor a díj elé állít, és ez a kellemetlen fele: az a szélesség, amely megmutatja az előnyödet, az a szélesség, amely a legtöbbet kéri a használatáért.
Amit nem mondunk
Nem azt mondjuk, hogy szélesítsd a stopjaidat. Az a cella, amely ezt jutalmazza, ugyanennyit fizet egy pénzfeldobásnak is.
Azt sem mondjuk, hogy szűkítsd fél ATR-re. A stop helye azon a szinten túl van, amely megdönti az elgondolást. Egyetlen rács sem látja azt a szintet, és egy üres térbe tett stop, csak mert egy táblázatnak tetszett a szám, rosszabb ügylet, mint egy szélesebb, amely szerkezet mögé került.
Amit mondunk, az szűkebb: a stop költségkar és bizonyítékkar, nem előnykar. Előbb a megdöntés szerint válaszd meg, aztán tudd, mennyit kér tőled és a saját hozzájárulásodból mennyit hagy láthatóan.
Csináld meg magad
Végy bármilyen belépéshalmazt, amelyben már megbízol. Játszd előre őket rögzített időtávon, stopszélességek és célok rácsán át. Utána játssz le véletlen belépéseket ugyanazokon a gyertyákon, és vond ki. A kivonást tedd közzé, ne a rácsot.
Mintán belül, egyetlen időtáv, választott rács, a kétértelmű gyertyák veszteségnek számolva, a díjak egységes oda-vissza költségként modellezve, finanszírozás és slippage nélkül. Megfigyelések, nem ajánlások.
TradingView-ötletként közzétéve BTCUSDT-n. Grafikon megtekintése a TradingView-n
A saját eszközeink múltbeli mérése, utólag leírva. Itt semmi sem ajánlás, és nem is utal jövőbeli eredményekre.