Aquilo por que o teu scanner ordena de facto

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Um scanner é uma classificação. Alguma coisa decide a ordem, e normalmente não é a coluna para que estás a olhar.

Este é o nosso próprio scanner multiperíodo. Mostra sete linhas de vinte e uma células analisadas, cada uma com um viés, uma classificação por estrelas, uma idade, uma entrada, um stop, um alvo e um resultado em curso. Eis o que de facto o ordena.

Primeiro, o que faz e a maioria dos scanners não faz

Diz-te porque está calado. Quando uma linha não tem sinal, nomeia a condição em falta em vez de ficar em branco. São doze: à espera do cruzamento do MACD, do alinhamento de tendência, da EMA de 200, do ADX, do volume, do histograma, do momento, da pontuação, ou marcada como RSI em extremo, preço esticado, stop atingido, obsoleta.

Um scanner que diz «à espera do volume» está a ensinar-te o setup. Um que mostra uma lista vazia é uma caixa preta.

E o filtro é realmente exigente. Para um sinal disparar, dez condições têm de ser verdadeiras ao mesmo tempo:

Muitos scanners disparam com uma só. É por isso que vale a pena o resto: uma ferramenta tão explícita sobre as suas condições merece o mesmo cuidado aplicado à sua ordenação.

Um. A idade é mostrada e quase não pesa na ordem

A linha que calcula a ordem é esta:

rank = score × 1000 - (timenow - ts) / 1000000   // ts in milliseconds

Mete-lhe números:

Um sinal tem de ficar ali semana e meia antes de a sua idade custar um ponto de pontuação. A coluna Idade está mesmo ali na tabela e a ordenação é quase cega a ela.

É por isso que uma linha obsoleta pode ocupar o primeiro lugar num quadro que as pessoas leem como «o que está a acontecer agora».

E a unidade esconde-o ainda mais

A idade é impressa em dias em todas as linhas, seja qual for o período.

O número que parece maior é o setup mais recente. No quadro em direto, o período mais rápido carregava as operações mais antigas, por cerca de três vezes.

Dois. O bónus de confluência é somado depois do tecto

Comecemos pelo que está bem feito. A contagem de confluência tem em conta a direção. Um símbolo com dois sinais de alta e um de baixa conta como dois, não três. Parece óbvio e é precisamente o que as implementações erram, porque a versão preguiçosa conta quantos períodos têm um sinal em vez de quantos concordam.

A contagem é, portanto, cuidadosa. O que não é cuidadoso é a ponderação.

A qualidade é pontuada até 100 e limitada aí. Depois soma-se um bónus por cima: mais 15 se o mesmo sinal aparecer em dois períodos, 30 se aparecer em três. As estrelas são atribuídas a partir de 95 e de 85.

O tecto aplica-se à qualidade e é depois contornado pela concordância.

E medimos quanto vale essa concordância. A concordância entre períodos deu 0,60 vezes o acaso nos nossos próprios dados. Abaixo da sorte. É o maior termo isolado da ordenação e está ligado à prova mais fraca que temos.

Três. O quadro apaga os seus perdedores

Quando o preço passa o stop de um sinal, o sinal deixa de ser um sinal e sai da tabela.

Por isso, toda a linha ainda visível é, por construção, uma que não levou stop. Ler a coluna de resultado como um histórico é selecionar pela sobrevivência e depois medir os sobreviventes.

É o comportamento correto para um scanner. Um setup morto não deve ocupar um lugar. Só engana se lermos a coluna como histórico, que é o que o olho faz com uma coluna com esse nome.

Quatro. A coluna de resultado está cortada nas duas pontas

Se o resultado em curso passou o stop, imprime a distância ao stop. Se passou o primeiro alvo, imprime a distância ao alvo.

Portanto, uma linha que marca +1 % com um visto ao lado não é o resultado. É a distância ao primeiro alvo, atingido ou ultrapassado. Os vencedores são truncados e aos perdedores é posto um chão.

Também é defensável, porque impede uma linha obsoleta de imprimir -60 %. E significa que a coluna não pode ser somada, tirada a média nem comparada entre linhas.

A questão não é que a ferramenta esteja errada

Cada uma dessas é uma decisão de desenho razoável. Nenhuma é um erro.

Juntas, significam que o quadro mostra sobreviventes, ordenados quase sem atender à idade, com resultados cortados nas duas pontas, e uma classificação por estrelas dominada por um bónus a uma propriedade que medimos abaixo do acaso.

A tarefa não é desconfiar dele. É saber que coluna responde a que pergunta. O viés e as estrelas decidem a ordem. A idade informa e quase não ordena. O resultado descreve os sobreviventes e apenas eles.

Como fazer isto ao teu próprio scanner

Encontra a linha que calcula a ordem. Não a que desenha a tabela, a que a ordena. E depois mete-lhe números a sério.

A nossa parecia equilibrada até perguntarmos quanto valia um dia de idade contra um ponto de pontuação, e a resposta foi 11,6 dias por ponto.

Se não encontrares essa linha, não sabes por que critério a tua classificação ordena, e a coluna que estás a ler provavelmente não é.

O âmbito honesto

Não é um backtest nem uma afirmação sobre se estes sinais dão dinheiro. Nada aqui mede um resultado. É uma leitura de como um ecrã é construído, a partir do seu próprio código, e reproduz-se em qualquer scanner cujo código consigas ver.

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Medição passada das nossas próprias ferramentas, descrita a posteriori. Nada aqui é uma recomendação nem uma indicação de resultados futuros.