あなたのスキャナーは実際に何で並べているのか

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スキャナーは順位表です。何かが並び順を決めていて、それはたいてい、あなたが見ている列ではありません。

これは自社のマルチタイムフレーム・スキャナーです。走査した21セルのうち7行を表示し、各行に方向、星評価、経過日数、エントリー、ストップ、目標、そして進行中の損益が並びます。実際に並べているものは次のとおりです。

まず、多くのスキャナーがやらないこと

黙っている理由を教えてくれます。 行にシグナルがないとき、空白にせず欠けている条件を名指しします。12種類あります。MACDのクロス待ち、トレンドの整合待ち、200 EMA待ち、ADX待ち、出来高待ち、ヒストグラム待ち、モメンタム待ち、スコア待ち、あるいはRSIが極端、価格が伸びすぎ、ストップ到達、古い、という表示です。

「出来高待ち」と言うスキャナーは、あなたにセットアップを教えています。空のリストを見せるスキャナーはブラックボックスです。

そして条件は本当に厳しい。 シグナルが出るには、10の条件が同時に満たされる必要があります。

多くのスキャナーは1つで発火します。だからこそ以下を見る価値があります。条件をここまで明示する道具は、その順位付けにも同じ丁寧さを受けるに値します。

1つめ。経過日数は表示され、順位にはほとんど効かない

順位を計算する行はこれです。

rank = score × 1000 - (timenow - ts) / 1000000   // ts in milliseconds

数字を通してみます。

シグナルは1週間半そこに居座って、ようやく経過日数がスコア1ポイント分の重みになります。経過日数の列は表の中にきちんとあるのに、並べ替えはほとんどそれを見ていません。

だからこそ、古い行が「いま起きていること」として読まれる表の最上段を占め続けられるのです。

そして単位がさらに隠す

経過日数は、時間軸にかかわらずどの行も日単位で表示されます。

大きく見える数字のほうが新しいセットアップです。実際の表では、最も速い時間軸が最も古いトレードを、およそ3倍の差で抱えていました。

2つめ。合流ボーナスは上限のあとに加算される

よくできている部分から始めましょう。 合流の数え方は方向を見ています。 強気シグナル2つと弱気1つの銘柄は、3ではなく2と数えられます。当たり前に聞こえますが、実装が取り違えるのはまさにここで、手抜き版は、いくつの時間軸に シグナルがあるか を数え、いくつが 一致しているか.

つまり数え方は丁寧です。丁寧でないのは重み付けのほうです。

品質は100点満点で採点され、そこで頭打ちになります。そのうえでボーナスが上乗せされます。同じシグナルが2つの時間軸に出れば15、3つなら30。星は95以上と85以上で与えられます。

上限は品質にかかり、そのあと一致によって迂回されます。

そしてその一致に何の価値があるかは測定済みです。時間軸をまたぐ一致は、自社データで 偶然の0.60倍 という結果でした。運を下回ります。これは順位付けで最大の項でありながら、手元でいちばん弱い根拠に結び付いています。

3つめ。表は負けを消す

価格がシグナルのストップを通過すると、そのシグナルはシグナルであることをやめ、表から消えます。

つまり、まだ表示されている行は構造上すべて、ストップに掛からなかったものです。損益の列を実績として読むことは、生き残りで選別してから生き残りを測ることにほかなりません。

スキャナーとしてはこれが正しい振る舞いです。死んだセットアップが枠を占めるべきではありません。誤解を招くのは、その列を履歴として読んだときだけで、その名前の列に対して目は自然とそう読んでしまいます。

4つめ。損益の列は両端で切り詰められている

進行中の結果がストップを超えていればストップまでの距離を、第一目標を超えていれば目標までの距離を表示します。

ですから、横にチェックの付いた+1%という行は結果ではありません。到達または超過した第一目標までの距離です。勝ちは切り詰められ、負けには床が敷かれます。

これも筋は通っています。古い行が-60%と表示するのを防ぐからです。そしてこの列は、合計も平均も、行どうしの比較もできないということでもあります。

道具が間違っているという話ではない

どれも妥当な設計判断です。バグはひとつもありません。

合わせると、この表が見せているのは 生き残りであり、並び順は 経過日数をほとんど顧みず、結果は 両端で切り詰められ、星評価は 偶然を下回ると測定した性質へのボーナスに支配されている、ということです.

やるべきことは疑うことではありません。どの列がどの問いに答えるのかを知ることです。方向と星が並び順を決めます。経過日数は知らせるだけで、ほとんど並べません。損益は生き残りを、生き残りだけを説明します。

自分のスキャナーで同じことをするには

順位を計算している行を見つけてください。表を描く行ではなく、並べ替える行です。そこに実際の数字を通してみてください。

私たちのものも、経過1日がスコア1ポイントに対していくらの価値かを問うまでは釣り合って見えていました。答えは1ポイントあたり11.6日でした。

その行が見つからないなら、あなたは自分の順位表が何で並んでいるかを知らないということで、いま読んでいる列はおそらくそれではありません。

正直な適用範囲

バックテストではなく、これらのシグナルが儲かるかどうかの主張でもありません。ここでは成果を一切測っていません。表示がどう組まれているかを、その自身のソースから読み解いたものであり、コードを見られるスキャナーであればどれでも同じように再現できます。

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自社ツールに対する過去の測定を、事後に記述したものです。ここにあるものはいずれも推奨ではなく、将来の結果を示すものでもありません。