المخطّط الكامل لنظام تداولك
الاسم:
تاريخ الإنشاء:
حجم الحساب:
خبرة التداول:
(مثلًا «أسهم S&P 500 فوق 20 دولارًا، بمتوسّط حجم مليون فأكثر»)
| # | الشرط | القاعدة المحدّدة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| الخروج رقم | % من المركز | المستهدف | تعديل الوقف |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| المرشّح | قاعدتي |
|---|---|
| مستوى VIX | |
| اتجاه السوق (SPY مقابل متوسّط 200) | |
| الأرباح | |
| البيانات الاقتصادية | |
| وقت اليوم | |
| غير ذلك |
المخاطرة لكل صفقة: %
المعادلة: حجم المركز = (الحساب × نسبة المخاطرة) / (الدخول − الوقف)
أقصى عدد للمراكز المفتوحة:
أقصى حرارة للمحفظة: %
أقصى ارتباط:
حد الخسارة اليومي: %
حد الخسارة الأسبوعي: %
| مستوى drawdown | الإجراء المطلوب |
|---|---|
| -10% | |
| -15% | |
| -20% | |
| -25% |
يسعّر الدرس 84 ستّ عادات واحدةً واحدة، ويجد أن اثنتين منها معًا تنزلان نصيب قواعدك المقبولة الذي هو حقيقي من 43.2 في المئة إلى 6.0. وكل واحدة من الستّ يهزمها أن تكتب رقمًا قبل أن تبدأ بدل أن تقرّره في اليوم نفسه. ويقارن الفصل 11 ذلك بالحرّيات الثلاث الأخرى التي لم يمتلكها المقرّر، فيأتي أوّلًا، بقيمة عامل قدره 7.16، ولا يكلّف شيئًا.
| الرقم | رقمي | من أين يأتي |
|---|---|---|
| الأفق — عدد الصفقات الذي سأحكم عنده على هذا، مقرَّرًا الآن | صفقة | الدرس 65. الحكم بعد كل صفقة بدلًا من ذلك يرفع نسبة نجاح نظام ميّت من 5.05 في المئة إلى 24.25. |
| العمق — drawdown الذي سأجلس خلاله من دون أن أطفئ النظام | R | الدرس 67. خطّ عند ثمانية R يطفئ 59.5 في المئة من الأنظمة التي تعمل فعلًا. |
| الإعدادات المجرَّبة — كم صيغة جرّبت قبل أن أختار هذه | الدرس 64. عشرون تهيئة تكلّف أصلًا 70 في المئة من عتبة اختبار واحد؛ و15,000 على 156 صفقة تصنع 0.317 من R في الصفقة قبل أن يفعل السوق شيئًا. | |
| حدّ المراكز — أقصى ما سأحتفظ به في وقت واحد | مركز | الدرس 75. ثلاثة في المئة من الحرارة مع اثنين في المئة للصفقة تسمح بـ1.5 مركز، أي بمركز واحد. |
إن مُلئت قبل الصفقة الأولى، فهذه الأربعة قرار اتُّخذ مرّة واحدة. وإن مُلئت بعدها، فهي وصف لما فعلته أصلًا.
أربح لأنّ:
القياس الذي يستند إليه هذا — ماذا عددت، وعلى كم مشاهدة، وعلى أي أداة:
إن كان الصندوق الثاني فارغًا، فالأول حكاية. والدرس 62 هو الفرق بين الاثنين.
ألتزم باتّباع هذه الخطّة حتى بلوغ الأفق المذكور في القسم 10، من دون انحراف ومن دون حكم مبكّر. سأعدّلها بناءً على دليل لا على سلسلة نتائج، وسأكتب ما تغيّر ولماذا، لأن قاعدةً تتغيّر في منتصف العيّنة تعيد العدّ من الصفر.
الأفق من القسم 10: صفقة — بوتيرتي هذه سنة. يقيس الدرس 76 دفترًا بأربع قواعد يطلب 56.5 رحلة ذهاب وإياب في السنة، فتصير 589 صفقة من الدرس 67 عشر سنوات و42 من مئة بدل 1.23 التي تعطيها وتيرة مفترضة.
التوقيع:
التاريخ:
الخطوات التالية: